Сравнение BOIL с VTWG
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while VTWG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -57.84%/yr vs 12.12%/yr for VTWG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.06%/yr for VTWG.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и VTWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -41.05%, что значительно ниже, чем у VTWG с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям VTWG по среднегодовой доходности: -57.84% против 12.12% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -41.05%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -75.60%
- 3 года*
- -66.48%
- 5 лет*
- -66.38%
- 10 лет*
- -57.84%
VTWG
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам BOIL и VTWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -41.05% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 20.43% | 13.07% | 15.15% | 18.90% | -26.49% | 2.84% | 34.72% | 28.75% | -9.45% | 22.27% |
Correlation
The correlation between BOIL and VTWG is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.01 |
The correlation between BOIL and VTWG shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. VTWG — Ранг доходности на риск
BOIL
VTWG
Сравнение BOIL c VTWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | VTWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.30 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.71 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 9.72 | -11.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и VTWG
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и VTWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -42.07% | -57.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -14.88% | -62.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -28.58% | -68.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -40.49% | -59.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -42.07% | -57.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.45% | -98.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -10.50% | -83.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.83% | 4.14% | +52.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и VTWG
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 7.82% | +15.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.46% | 16.92% | +87.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.44% | 22.34% | +91.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.97% | 24.67% | +94.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.84% | 24.27% | +77.57% |
Сравнение комиссий BOIL и VTWG
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и VTWG
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.59% | 0.64% | 0.55% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and VTWG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.63%) compared to VTWG (7.82%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs VTWG's -42.07%.
On 10-year performance, VTWG leads with 12.12% vs -57.84% for BOIL. On fees, VTWG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWG has been the lower-risk option at 7.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTWG has performed better with a 12.12% return vs -57.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTWG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
VTWG has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while VTWG is Small Cap Growth Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while VTWG tracks Russell 2000 Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.06% for VTWG.
VTWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и VTWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор