Сравнение BOIL с RYLG
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while RYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOIL returned -66.23%/yr vs 12.21%/yr for RYLG. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for RYLG.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и RYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у RYLG с доходностью 15.89%.
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
RYLG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 15.89%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и RYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -66.93% |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 15.89% | 9.39% | 10.57% | 8.33% | -2.32% |
Correlation
The correlation between BOIL and RYLG is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г. | 0.00 |
The correlation between BOIL and RYLG shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. RYLG — Ранг доходности на риск
BOIL
RYLG
Сравнение BOIL c RYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | RYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.33 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.38 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 12.99 | -14.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и RYLG
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RYLG в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и RYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | RYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -22.37% | -77.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.83% | -8.18% | -69.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.17% | -22.37% | -74.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.33% | -99.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.61% | -4.03% | -89.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 2.13% | +53.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и RYLG
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | RYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 2.51% | +17.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.26% | 10.96% | +89.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.81% | 14.89% | +96.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.02% | 17.03% | +101.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.73% | 17.03% | +84.70% |
Сравнение комиссий BOIL и RYLG
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии RYLG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и RYLG
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 10.17% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and RYLG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.67%) compared to RYLG (2.51%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs RYLG's -22.37%.
On 3-year performance, RYLG leads with 12.21% vs -66.23% for BOIL. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RYLG has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RYLG has performed better with a 12.21% return vs -66.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
RYLG has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while RYLG is Derivative Income. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while RYLG tracks Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.35% for RYLG.
RYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и RYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор