PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с ITWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLG с ITWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO).

RYLG и ITWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и ITWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLG и ITWO

2026 (YTD)20252024
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		1.14%9.39%5.66%
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		2.68%14.25%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у ITWO с доходностью 2.68%.

RYLG

1 день
0.50%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.30%
1 год
18.92%
3 года*
9.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITWO

1 день
1.06%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.87%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Proshares Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTERYLG с FTHI
Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с GPIQITWO с IWMITWO с VOOITWO с AVUVITWO с QQQIITWO с SPTM

Сравнение комиссий RYLG и ITWO

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ITWO в 0.55%.

ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

RYLG vs. ITWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c ITWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGITWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.71

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.04

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

7.27

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. ITWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITWO равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и ITWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGITWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.22

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.19

Корреляция

Корреляция между RYLG и ITWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и ITWO

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что сопоставимо с доходностью ITWO в 11.41%

TTM2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		11.30%10.82%23.73%5.78%4.36%
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		11.41%12.12%4.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYLG и ITWO

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки ITWO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и ITWO.

Загрузка...

Показатели просадок

RYLGITWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-24.77%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-13.06%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-6.08%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-5.58%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.67%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и ITWO

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 6.30%, в то время как у Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYLGITWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.18%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

14.59%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

21.89%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

20.74%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

20.74%

-3.39%