PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - RYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RYLG returned 12.54%/yr vs 17.88%/yr for IWM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.

RYLG

1 день
-0.97%
1 месяц
3.55%
С начала года
12.45%
6 месяцев
12.24%
1 год
29.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и IWM

2026 (YTD)2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		12.45%9.39%10.57%8.33%-1.56%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%0.27%

Correlation

The correlation between RYLG and IWM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.97

The correlation between RYLG and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLG и IWM

Секторы
RYLG
IWM

Промышленность

17.5%
17.1%

Технологии

16.8%
19.5%

Здравоохранение

16.5%
15.8%

Финансовые услуги

16.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.8%

Недвижимость

6.2%
5.7%

Энергетика

6.2%
6.0%

Сырьевые материалы

4.8%
4.5%

Коммунальные услуги

2.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.1%

Промышленность

RYLG
17.5%
IWM
17.1%

Технологии

RYLG
16.8%
IWM
19.5%

Здравоохранение

RYLG
16.5%
IWM
15.8%

Финансовые услуги

RYLG
16.0%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.4%
IWM
7.8%

Недвижимость

RYLG
6.2%
IWM
5.7%

Энергетика

RYLG
6.2%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

RYLG
4.8%
IWM
4.5%

Коммунальные услуги

RYLG
2.9%
IWM
3.0%

Коммуникационные услуги

RYLG
2.5%
IWM
2.0%

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.4%
IWM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTERYLG с ITWO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

RYLG vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.05

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.85

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.56

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

12.64

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.05

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.37

+0.26

Просадки

Сравнение просадок RYLG и IWM

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-59.05%

+36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-11.03%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-27.50%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.49%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-10.77%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.10%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и IWM

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 3.93%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

5.75%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

13.53%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

19.20%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

22.52%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

23.04%

-5.87%

Сравнение комиссий RYLG и IWM

RYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и IWM

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.34%10.82%23.73%5.78%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, RYLG and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to RYLG (3.93%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs IWM's -59.05%.

On 3-year performance, IWM leads with 17.88% vs 12.54% for RYLG. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RYLG has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWM has performed better with a 17.88% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for RYLG.

RYLG has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 0.88% for IWM.

RYLG is categorized as Derivative Income, while IWM is Small Cap Blend Equities. RYLG tracks Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор