Сравнение RYLG с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
RYLG и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYLG или IWM.
Корреляция
Корреляция между RYLG и IWM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYLG и IWM
Основные характеристики
RYLG:
1.09
IWM:
0.88
RYLG:
1.57
IWM:
1.35
RYLG:
1.20
IWM:
1.16
RYLG:
2.03
IWM:
1.02
RYLG:
5.88
IWM:
4.13
RYLG:
2.83%
IWM:
4.38%
RYLG:
15.22%
IWM:
20.56%
RYLG:
-14.27%
IWM:
-59.05%
RYLG:
-2.60%
IWM:
-6.49%
Доходность по периодам
С начала года, RYLG показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.28%.
RYLG
2.73%
1.94%
11.85%
15.33%
N/A
N/A
IWM
2.28%
1.93%
10.16%
16.57%
7.91%
8.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLG и IWM
RYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RYLG и IWM
RYLG
IWM
Сравнение RYLG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и IWM
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 23.17%, что больше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 23.17% | 23.73% | 5.78% | 4.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок RYLG и IWM
Максимальная просадка RYLG за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и IWM
Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 4.15%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.