PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - RYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. RYLG is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past 3 years, RYLG returned 12.54%/yr vs 22.04%/yr for CEFS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLG charges 0.35%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

RYLG

1 день
-0.97%
1 месяц
3.55%
С начала года
12.45%
6 месяцев
12.24%
1 год
29.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и CEFS

2026 (YTD)2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		12.45%9.39%10.57%8.33%-1.56%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%3.84%

Correlation

The correlation between RYLG and CEFS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.64

The correlation between RYLG and CEFS shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RYLG и CEFS

Секторы
RYLG
CEFS

Промышленность

17.5%
6.7%

Технологии

16.8%
12.4%

Здравоохранение

16.5%
4.6%

Финансовые услуги

16.0%
48.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
3.3%

Недвижимость

6.2%
1.2%

Энергетика

6.2%
11.2%

Сырьевые материалы

4.8%
1.6%

Коммунальные услуги

2.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.8%

Промышленность

RYLG
17.5%
CEFS
6.7%

Технологии

RYLG
16.8%
CEFS
12.4%

Здравоохранение

RYLG
16.5%
CEFS
4.6%

Финансовые услуги

RYLG
16.0%
CEFS
48.9%

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.4%
CEFS
3.3%

Недвижимость

RYLG
6.2%
CEFS
1.2%

Энергетика

RYLG
6.2%
CEFS
11.2%

Сырьевые материалы

RYLG
4.8%
CEFS
1.6%

Коммунальные услуги

RYLG
2.9%
CEFS
4.2%

Коммуникационные услуги

RYLG
2.5%
CEFS
4.1%

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.4%
CEFS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с QDTERYLG с ITWO
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

RYLG vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.53

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.71

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.43

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

17.26

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.53

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.17

Просадки

Сравнение просадок RYLG и CEFS

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-38.99%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-5.67%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-13.37%

-9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.51%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.67%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.45%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и CEFS

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.37%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

8.56%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

9.95%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

13.08%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.33%

+1.84%

Сравнение комиссий RYLG и CEFS

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и CEFS

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности CEFS в 7.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.34%10.82%23.73%5.78%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLG and CEFS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLG has higher volatility (3.93%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs CEFS's -38.99%.

On 3-year performance, CEFS leads with 22.04% vs 12.54% for RYLG. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CEFS has performed better with a 22.04% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

RYLG has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 7.10% for CEFS.

RYLG is categorized as Derivative Income, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор