Сравнение RYLG с CEFS
RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - RYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. RYLG is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past 3 years, RYLG returned 13.83%/yr vs 22.09%/yr for CEFS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLG charges 0.35%/yr vs 2.61%/yr for CEFS.
Доходность
Сравнение доходности RYLG и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYLG показывает доходность 14.56%, а CEFS немного выше – 15.16%.
RYLG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYLG и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 14.56% | 9.39% | 10.57% | 8.33% | -2.32% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 15.16% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | 3.12% |
Correlation
The correlation between RYLG and CEFS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between RYLG and CEFS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYLG vs. CEFS — Ранг доходности на риск
RYLG
CEFS
Сравнение RYLG c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYLG | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.49 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 4.68 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 17.98 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYLG и CEFS
Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYLG | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -38.99% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -5.67% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | -13.37% | -9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.23% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -3.65% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.47% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и CEFS
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеют волатильность 4.16% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYLG | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.04% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 9.01% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 10.34% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 13.16% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 15.33% | +1.82% |
Сравнение комиссий RYLG и CEFS
RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CEFS в 2.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и CEFS
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности CEFS в 7.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 10.29% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYLG and CEFS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYLG has higher volatility (4.16%) compared to CEFS (4.04%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs CEFS's -38.99%.
On 3-year performance, CEFS leads with 22.09% vs 13.83% for RYLG. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CEFS has performed better with a 22.09% return vs 13.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.61% for CEFS.
RYLG has the higher dividend yield at 10.29%, compared with 7.01% for CEFS.
RYLG is categorized as Derivative Income, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 2.61% for CEFS.
CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYLG и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор