PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RYLG returned 13.23%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

RYLG

1 день
0.86%
1 месяц
3.16%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.76%
1 год
30.91%
3 года*
13.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		13.41%9.39%10.57%8.33%-1.56%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-1.77%

Correlation

The correlation between RYLG and JEPQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.66

The correlation between RYLG and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLG и JEPQ

Секторы
RYLG
JEPQ

Промышленность

17.5%
3.1%

Технологии

16.8%
54.0%

Здравоохранение

16.5%
4.4%

Финансовые услуги

16.0%
0.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.8%

Недвижимость

6.2%
0.2%

Энергетика

6.2%
0.4%

Сырьевые материалы

4.8%
1.0%

Коммунальные услуги

2.9%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
15.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.1%

Промышленность

RYLG
17.5%
JEPQ
3.1%

Технологии

RYLG
16.8%
JEPQ
54.0%

Здравоохранение

RYLG
16.5%
JEPQ
4.4%

Финансовые услуги

RYLG
16.0%
JEPQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.4%
JEPQ
12.8%

Недвижимость

RYLG
6.2%
JEPQ
0.2%

Энергетика

RYLG
6.2%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

RYLG
4.8%
JEPQ
1.0%

Коммунальные услуги

RYLG
2.9%
JEPQ
1.3%

Коммуникационные услуги

RYLG
2.5%
JEPQ
15.4%

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.4%
JEPQ
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с CEFSRYLG с QDTERYLG с ITWO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

RYLG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.45

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.25

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.26

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

15.99

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.45

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.00

-0.36

Просадки

Сравнение просадок RYLG и JEPQ

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-20.07%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.82%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-20.07%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.21%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.42%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.79%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и JEPQ

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

1.28%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

9.06%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

11.72%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

16.60%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

16.60%

+0.56%

Сравнение комиссий RYLG и JEPQ

И RYLG, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и JEPQ

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.25%10.82%23.73%5.78%4.36%

Часто задаваемые вопросы

RYLG and JEPQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLG has higher volatility (3.85%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 13.23% for RYLG. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.

RYLG has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 10.08% for JEPQ.

RYLG is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. RYLG tracks Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор