Сравнение RYLG с IWMW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW).
RYLG и IWMW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYLG или IWMW.
Корреляция
Корреляция между RYLG и IWMW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYLG и IWMW
Основные характеристики
RYLG:
15.35%
IWMW:
13.80%
RYLG:
-14.27%
IWMW:
-8.35%
RYLG:
-6.06%
IWMW:
-3.78%
Доходность по периодам
С начала года, RYLG показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у IWMW с доходностью 1.58%.
RYLG
-0.92%
-4.01%
2.11%
10.53%
N/A
N/A
IWMW
1.58%
-1.97%
6.91%
N/A
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLG и IWMW
RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWMW в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RYLG и IWMW
RYLG
IWMW
Сравнение RYLG c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и IWMW
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 23.32%, что больше доходности IWMW в 19.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 23.32% | 23.73% | 5.78% | 4.37% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 19.43% | 17.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLG и IWMW
Максимальная просадка RYLG за все время составила -14.27%, что больше максимальной просадки IWMW в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и IWMW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и IWMW
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.