Сравнение RYLG с IWMW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW).
RYLG и IWMW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYLG и IWMW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLG и IWMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 1.14% | 9.39% | 9.49% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLG показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 0.35%.
RYLG
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLG и IWMW
RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWMW в 0.39%.
Доходность на риск
RYLG vs. IWMW — Ранг доходности на риск
RYLG
IWMW
Сравнение RYLG c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLG | IWMW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.21 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.04 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 4.69 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLG | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между RYLG и IWMW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и IWMW
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности IWMW в 22.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 11.30% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLG и IWMW
Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, примерно равная максимальной просадке IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и IWMW.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLG | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -21.82% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -13.89% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -4.39% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -4.10% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.07% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и IWMW
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLG | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.52% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 10.24% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 18.38% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 16.56% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 16.56% | +0.79% |