PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYLG с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RYLG и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLG и IWMW


2026 (YTD)20252024
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
1.14%9.39%9.49%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
0.35%7.82%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 0.35%.


RYLG

1 день
0.50%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.30%
1 год
18.92%
3 года*
9.66%
5 лет*
10 лет*

IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий RYLG и IWMW

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWMW в 0.39%.


Доходность на риск

RYLG vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYLGIWMWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.79

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.21

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.04

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

4.69

+1.76

RYLG vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMW равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RYLGIWMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.79

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между RYLG и IWMW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и IWMW

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности IWMW в 22.48%


TTM2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
11.30%10.82%23.73%5.78%4.36%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
22.48%20.98%17.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYLG и IWMW

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, примерно равная максимальной просадке IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и IWMW.


Загрузка...

Показатели просадок


RYLGIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-21.82%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-13.89%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-4.39%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.10%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.07%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и IWMW

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RYLGIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.52%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.24%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

18.38%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

16.56%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

16.56%

+0.79%