Сравнение BOIL с KAUG
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and KAUG (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while KAUG is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. BOIL is passively managed, while KAUG is actively managed. Over the past year, BOIL returned -75.60% vs 15.78% for KAUG. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for KAUG.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и KAUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -41.05%, что значительно ниже, чем у KAUG с доходностью 7.75%.
BOIL
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -41.05%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -75.60%
- 3 года*
- -66.48%
- 5 лет*
- -66.38%
- 10 лет*
- -57.84%
KAUG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и KAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -41.05% | -58.98% | 18.26% |
KAUG Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF | 7.75% | 5.52% | 0.81% |
Correlation
The correlation between BOIL and KAUG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | -0.13 |
The correlation between BOIL and KAUG shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. KAUG — Ранг доходности на риск
BOIL
KAUG
Сравнение BOIL c KAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | KAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.38 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 4.02 | -5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 14.64 | -16.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и KAUG
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и KAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -15.66% | -84.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -3.94% | -73.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.05% | -99.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -2.84% | -90.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.83% | 1.08% | +55.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и KAUG
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 1.06% | +22.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.46% | 5.07% | +99.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.44% | 7.97% | +105.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.97% | 11.15% | +107.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.84% | 11.15% | +90.69% |
Сравнение комиссий BOIL и KAUG
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии KAUG в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и KAUG
Ни BOIL, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOIL and KAUG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.63%) compared to KAUG (1.06%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs KAUG's -15.66%.
On 1-year performance, KAUG leads with 15.78% vs -75.60% for BOIL. On fees, KAUG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KAUG has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAUG has performed better with a 15.78% return vs -75.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BOIL and KAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while KAUG is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.79% for KAUG.
KAUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и KAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор