PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOIL с KAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BOIL и KAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -41.05%, что значительно ниже, чем у KAUG с доходностью 7.75%.


BOIL

1 день
-4.80%
1 месяц
5.97%
С начала года
-41.05%
6 месяцев
-46.24%
1 год
-75.60%
3 года*
-66.48%
5 лет*
-66.38%
10 лет*
-57.84%

KAUG

1 день
-0.05%
1 месяц
0.99%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.02%
1 год
15.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и KAUG


2026 (YTD)20252024
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-41.05%-58.98%18.26%
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF
7.75%5.52%0.81%

Correlation

The correlation between BOIL and KAUG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

-0.13

The correlation between BOIL and KAUG shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Доходность на риск

BOIL vs. KAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина

KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c KAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BOILKAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.38

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

4.02

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

14.64

-16.00

BOIL vs. KAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа KAUG равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и KAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOIL и KAUG

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и KAUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BOILKAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-15.66%

-84.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.43%

-3.94%

-73.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.05%

-99.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-2.84%

-90.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.83%

1.08%

+55.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и KAUG

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BOILKAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.63%

1.06%

+22.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.46%

5.07%

+99.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.44%

7.97%

+105.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.97%

11.15%

+107.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.84%

11.15%

+90.69%

Сравнение комиссий BOIL и KAUG

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии KAUG в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и KAUG

Ни BOIL, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BOIL and KAUG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.63%) compared to KAUG (1.06%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs KAUG's -15.66%.

On 1-year performance, KAUG leads with 15.78% vs -75.60% for BOIL. On fees, KAUG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KAUG has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KAUG has performed better with a 15.78% return vs -75.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BOIL and KAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BOIL is categorized as Oil & Gas, while KAUG is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.79% for KAUG.

KAUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и KAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор