- CUSIP
- 45783Y137
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 31 июл. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции KAUG — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) показал доход в 8.31% с начала года и 14.99% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KAUG по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KAUG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.00% | 0.55% | -1.48% | 4.61% | 1.25% | 0.81% | 0.38% | 8.31% | |||||
| 2025 | 1.78% | -3.17% | -3.04% | -1.01% | 2.64% | 1.80% | -0.49% | 3.48% | 1.60% | 0.75% | 0.90% | 0.38% | 5.52% |
| 2024 | -0.34% | 0.75% | -0.96% | 5.89% | -4.25% | 0.81% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF has an annualized alpha of -2.00%, beta of 0.57, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2024.
- This ETF participated in 68.44% of S&P 500 Index downside but only 48.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.00%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 48.20%
- Участие в снижении
- 68.44%
Комиссия
Комиссия KAUG составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KAUG имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAUG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.24 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | 9.71 | +4.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF показал максимальную просадку в 15.66%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.66%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 6mo 15d | 10mo 28dнояб. 2024 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.61%авг. 2024 г. | 4d | 1mo 15d | 1mo 19dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-3.94%март 2026 г. | 1mo 1d | 10d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.66%нояб. 2025 г. | 23d | 8d | 1mo 1dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-2.59%нояб. 2024 г. | 3d | 10d | 13dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| KAUG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.66% | -56.78% | +41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -9.10% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -10.70% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.09% | -1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KAUG
Добавьте Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KAUG