PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUG с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAUG с ZFEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAUG (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF) and ZFEB (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, KAUG returned 15.76% vs 7.80% for ZFEB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KAUG и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAUG показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у ZFEB с доходностью 2.36%.

KAUG

1 день
-0.10%
1 месяц
1.31%
С начала года
7.07%
6 месяцев
7.39%
1 год
15.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.03%
1 год
7.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAUG и ZFEB

2026 (YTD)2025
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		7.07%4.47%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		2.36%6.10%

Correlation

The correlation between KAUG and ZFEB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.69

The correlation between KAUG and ZFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с ZDEKKAUG с AIOOKAUG с SMAXKAUG с ZAPRKAUG с PJULKAUG с FBUF
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с KAPRZFEB с NAPRZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с ZOCTZFEB с ZJULZFEB с BDEC

Доходность на риск

KAUG vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUG c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUGZFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
3.55

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
5.61

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.79

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

5.81

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

28.36

-13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUG vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUG на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUG и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUGZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

3.55

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.24

-1.47

Просадки

Сравнение просадок KAUG и ZFEB

Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и ZFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAUGZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-3.00%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-1.35%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.04%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-0.36%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.28%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUG и ZFEB

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что KAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAUGZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.38%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

1.45%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

2.21%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

2.88%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

2.88%

+8.33%

Сравнение комиссий KAUG и ZFEB

И KAUG, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUG и ZFEB

Ни KAUG, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KAUG and ZFEB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAUG has higher volatility (0.98%) compared to ZFEB (0.38%). In terms of maximum drawdown, KAUG dropped -15.66% vs ZFEB's -3.00%.

On 1-year performance, KAUG leads with 15.76% vs 7.80% for ZFEB. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZFEB has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KAUG has performed better with a 15.76% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KAUG and ZFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.

KAUG and ZFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZFEB currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAUG и ZFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор