PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUG с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUG с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

KAUG и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUG и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUG и ZFEB

2026 (YTD)2025
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.32%4.47%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.04%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, KAUG показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у ZFEB с доходностью 0.04%.

KAUG

1 день
0.27%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.34%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZFEB

1 день
0.55%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с AIOOKAUG с PJULKAUG с ZAPRKAUG с BALTKAUG с ZDEK
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий KAUG и ZFEB

И KAUG, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.

KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

KAUG vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUG c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUGZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.56

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.77

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.55

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

4.38

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

20.01

-12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUG vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUG и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUGZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.56

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.77

-1.26

Корреляция

Корреляция между KAUG и ZFEB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUG и ZFEB

Ни KAUG, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAUG и ZFEB

Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUGZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-3.00%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-1.73%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.80%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-0.40%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.38%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUG и ZFEB

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что KAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUGZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

0.95%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

1.67%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

2.87%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

3.02%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

3.02%

+8.65%