PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUG с NAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUG с NAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG).

KAUG и NAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUG и NAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUG и NAUG

2026 (YTD)20252024
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.32%5.52%2.80%
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.56%14.81%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, KAUG показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у NAUG с доходностью -1.56%.

KAUG

1 день
0.27%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.34%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NAUG

1 день
0.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с SMAXKAUG с ZFEBKAUG с AIOOKAUG с PJULKAUG с ZAPRKAUG с BALTKAUG с ZDEK
Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с EAPRNAUG с PSMR

Сравнение комиссий KAUG и NAUG

И KAUG, и NAUG имеют комиссию равную 0.79%.

KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Доходность на риск

KAUG vs. NAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUG c NAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUGNAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.08

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.16

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

11.66

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUG vs. NAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAUG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUG и NAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUGNAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.34

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.05

-0.55

Корреляция

Корреляция между KAUG и NAUG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUG и NAUG

Ни KAUG, ни NAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAUG и NAUG

Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что больше максимальной просадки NAUG в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и NAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUGNAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-12.88%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-7.94%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.74%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-1.30%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.47%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUG и NAUG

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) имеют волатильность 3.66% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUGNAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.72%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

6.20%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

12.52%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

11.66%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

11.66%

+0.01%