PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUG с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUG с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

KAUG и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUG и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUG и FBUF

2026 (YTD)20252024
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.32%5.52%2.80%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, KAUG показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

KAUG

1 день
0.27%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.34%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с ZFEBKAUG с AIOOKAUG с PJULKAUG с ZAPRKAUG с BALT
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с NAPR

Сравнение комиссий KAUG и FBUF

KAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

KAUG vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUG c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUGFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.87

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.13

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

9.09

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUG vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUG и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUGFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.33

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.12

-0.62

Корреляция

Корреляция между KAUG и FBUF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUG и FBUF

KAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок KAUG и FBUF

Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUGFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-11.09%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-6.81%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.96%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-1.43%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.60%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUG и FBUF

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что KAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUGFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.08%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

6.52%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

10.76%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

9.86%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

9.86%

+1.81%