Сравнение BOGSX с HTECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Hennessy Technology Fund (HTECX).
BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BOGSX и HTECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOGSX и HTECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | -1.72% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
HTECX Hennessy Technology Fund | -10.79% | 15.48% | 17.29% | 35.95% | -26.28% | 14.75% | 24.45% | 39.13% | -2.27% | 20.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BOGSX показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у HTECX с доходностью -10.79%. За последние 10 лет акции BOGSX превзошли акции HTECX по среднегодовой доходности: 13.86% против 11.64% соответственно.
BOGSX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 13.86%
HTECX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.79%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOGSX и HTECX
BOGSX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии HTECX в 1.23%.
Доходность на риск
BOGSX vs. HTECX — Ранг доходности на риск
BOGSX
HTECX
Сравнение BOGSX c HTECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Hennessy Technology Fund (HTECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOGSX | HTECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.48 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.86 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.62 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 1.79 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOGSX | HTECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.48 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.27 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BOGSX и HTECX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOGSX и HTECX
Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности HTECX в 23.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 5.86% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
HTECX Hennessy Technology Fund | 23.72% | 21.16% | 4.28% | 0.00% | 0.07% | 33.37% | 3.58% | 2.65% | 15.54% | 9.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOGSX и HTECX
Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки HTECX в -58.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и HTECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOGSX | HTECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.80% | -58.85% | -33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -15.01% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -34.88% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -35.00% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -15.01% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.36% | -12.01% | -47.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 5.21% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOGSX и HTECX
Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Hennessy Technology Fund (HTECX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOGSX | HTECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 6.20% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 14.54% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 25.88% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 24.04% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 23.52% | +0.92% |