Сравнение BOGSX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности BOGSX и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOGSX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 2.33% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BOGSX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции BOGSX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 14.32% против 22.84% соответственно.
BOGSX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 14.32%
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOGSX и FSPTX
BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
BOGSX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
BOGSX
FSPTX
Сравнение BOGSX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOGSX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.94 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.43 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 8.36 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOGSX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.53 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BOGSX и FSPTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOGSX и FSPTX
Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 5.63% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок BOGSX и FSPTX
Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOGSX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.80% | -84.37% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -15.49% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -42.16% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -42.16% | +8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -9.41% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.36% | -27.13% | -32.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.51% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOGSX и FSPTX
Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеют волатильность 8.28% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOGSX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 8.46% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 17.22% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 29.39% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 27.27% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 25.85% | -1.38% |