PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOGSX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOGSX с FELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BOGSX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOGSX и FELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		2.33%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Доходность по периодам

С начала года, BOGSX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции BOGSX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 14.32% против 30.89% соответственно.

BOGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-3.58%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.90%
1 год
29.34%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.58%
10 лет*
14.32%

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Oak Emerging Technology Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с VOOBOGSX с USMVBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG
Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX

Сравнение комиссий BOGSX и FELIX

BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

BOGSX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOGSX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOGSXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.26

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.86

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

5.21

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

19.71

-11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOGSX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOGSX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOGSX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOGSXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.26

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.77

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.90

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.41

-0.35

Корреляция

Корреляция между BOGSX и FELIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOGSX и FELIX

Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности FELIX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.63%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок BOGSX и FELIX

Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOGSXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.80%

-71.17%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-17.09%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-46.02%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-46.02%

+12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-8.56%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.36%

-21.27%

-38.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.52%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BOGSX и FELIX

Текущая волатильность для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) составляет 8.28%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOGSXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

12.80%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

25.67%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

40.18%

-13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

38.07%

-12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

34.41%

-9.94%