Сравнение BOGSX с FDTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX).
BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. FDTRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BOGSX и FDTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOGSX и FDTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 2.33% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6 | -10.89% | 18.97% | 31.01% | 44.92% | -40.07% | 12.90% | 58.22% | 36.84% | 3.22% | 39.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BOGSX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у FDTRX с доходностью -10.89%. За последние 10 лет акции BOGSX уступали акциям FDTRX по среднегодовой доходности: 14.32% против 16.37% соответственно.
BOGSX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 14.32%
FDTRX
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -11.59%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 16.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOGSX и FDTRX
BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FDTRX в 0.48%.
Доходность на риск
BOGSX vs. FDTRX — Ранг доходности на риск
BOGSX
FDTRX
Сравнение BOGSX c FDTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOGSX | FDTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.80 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.31 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.83 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 2.70 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOGSX | FDTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.80 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.66 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между BOGSX и FDTRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOGSX и FDTRX
Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности FDTRX в 11.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 5.63% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6 | 11.66% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 0.00% | 0.71% | 2.80% | 1.71% | 3.44% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок BOGSX и FDTRX
Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки FDTRX в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и FDTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOGSX | FDTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.80% | -48.10% | -44.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -20.39% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -48.10% | +14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -48.10% | +14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -16.37% | +9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.36% | -9.22% | -50.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 6.25% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOGSX и FDTRX
Текущая волатильность для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) составляет 8.28%, в то время как у Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOGSX | FDTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 9.28% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 16.81% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 26.47% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 26.27% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 24.53% | -0.06% |