PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOGSX с DRGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOGSX с DRGTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOGSX (Black Oak Emerging Technology Fund) and DRGTX (Virtus Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, BOGSX returned 17.86%/yr vs 23.86%/yr for DRGTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BOGSX charges 1.03%/yr vs 1.16%/yr for DRGTX.

Доходность

Сравнение доходности BOGSX и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOGSX показывает доходность 43.19%, что значительно выше, чем у DRGTX с доходностью 29.93%. За последние 10 лет акции BOGSX уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 17.86% против 23.86% соответственно.

BOGSX

1 день
0.00%
1 месяц
13.74%
С начала года
43.19%
6 месяцев
42.16%
1 год
62.18%
3 года*
25.08%
5 лет*
13.51%
10 лет*
17.86%

DRGTX

1 день
-1.01%
1 месяц
17.05%
С начала года
29.93%
6 месяцев
27.97%
1 год
58.76%
3 года*
37.10%
5 лет*
18.18%
10 лет*
23.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOGSX и DRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		43.19%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%
DRGTX
Virtus Technology Fund		29.93%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%

Correlation

The correlation between BOGSX and DRGTX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.88

The correlation between BOGSX and DRGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Oak Emerging Technology Fund

Virtus Technology Fund

Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с VOOBOGSX с PRPFXBOGSX с USMVBOGSX с CQQQBOGSX с SCHB
Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с IGVDRGTX с TDVDRGTX с VWUAXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLX

Доходность на риск

BOGSX vs. DRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOGSX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOGSXDRGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.70

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.32

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.68

2.88

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.50

8.96

+10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOGSX vs. DRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOGSX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGTX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOGSX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOGSXDRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.70

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.55

-0.45

Просадки

Сравнение просадок BOGSX и DRGTX

Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и DRGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOGSXDRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.80%

-83.33%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-20.78%

+9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-29.46%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-49.05%

+15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-49.05%

+15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.01%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.95%

-29.95%

-29.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

6.67%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BOGSX и DRGTX

Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Virtus Technology Fund (DRGTX) имеют волатильность 6.72% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOGSXDRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.76%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

17.24%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

22.17%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

28.53%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

26.90%

-2.30%

Сравнение комиссий BOGSX и DRGTX

BOGSX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOGSX и DRGTX

Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности DRGTX в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		4.02%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%
DRGTX
Virtus Technology Fund		1.93%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%

Часто задаваемые вопросы

BOGSX and DRGTX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRGTX has higher volatility (6.76%) compared to BOGSX (6.72%). In terms of maximum drawdown, BOGSX dropped -92.80% vs DRGTX's -83.33%.

BOGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOGSX и DRGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор