Сравнение BOCT с VXX
BOCT (Innovator U.S. Equity Buffer ETF October) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both exchange-traded funds - BOCT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOCT returned 10.59%/yr vs -46.49%/yr for VXX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. BOCT charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for VXX.
Доходность
Сравнение доходности BOCT и VXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOCT показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -18.96%.
BOCT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 6.97%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
VXX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -18.50%
- С начала года
- -18.96%
- 1 год
- -53.28%
- 3 года*
- -39.21%
- 5 лет*
- -46.49%
- 10 лет*
- -46.77%
Сравнение доходности по годам BOCT и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF October | 8.01% | 14.34% | 12.36% | 21.13% | -8.14% | 14.97% | 14.69% | 19.05% | -10.47% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -18.96% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 75.78% |
Correlation
The correlation between BOCT and VXX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | -0.74 |
The correlation between BOCT and VXX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOCT vs. VXX — Ранг доходности на риск
BOCT
VXX
Сравнение BOCT c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOCT | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.83 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.98 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | -1.57 | +14.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOCT и VXX
Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и VXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOCT | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -100.00% | +75.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -54.59% | +48.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.61% | -80.75% | +67.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -96.27% | +81.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -100.00% | +99.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -95.09% | +92.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 34.04% | -32.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOCT и VXX
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) составляет 1.90%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOCT | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 12.14% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 43.82% | -37.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 56.30% | -47.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 67.94% | -56.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 70.29% | -56.53% |
Сравнение комиссий BOCT и VXX
BOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOCT и VXX
Ни BOCT, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOCT and VXX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (12.14%) compared to BOCT (1.90%). In terms of maximum drawdown, BOCT dropped -24.54% vs VXX's -100.00%.
On 5-year performance, BOCT leads with 10.59% vs -46.49% for VXX. On fees, BOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BOCT has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BOCT has performed better with a 10.59% return vs -46.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
BOCT and VXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOCT is categorized as Defined Outcome, while VXX is Volatility. BOCT tracks S&P 500 Price Return Index, while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: Innovator and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.79% for BOCT and 0.89% for VXX.
BOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOCT и VXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор