PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOCT с VXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOCT (Innovator U.S. Equity Buffer ETF October) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both exchange-traded funds - BOCT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOCT returned 10.59%/yr vs -46.46%/yr for VXX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. BOCT charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for VXX.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -11.22%.

BOCT

1 день
0.11%
1 месяц
2.57%
С начала года
7.29%
6 месяцев
7.68%
1 год
20.32%
3 года*
14.68%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—

VXX

1 день
-3.33%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-24.41%
1 год
-54.83%
3 года*
-42.32%
5 лет*
-46.46%
10 лет*
-46.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOCT и VXX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		7.29%14.34%12.36%21.13%-8.14%14.97%14.69%19.05%-10.25%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-11.22%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%77.78%

Correlation

The correlation between BOCT and VXX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

-0.74

The correlation between BOCT and VXX has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SCHGBOCT с SVOLBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

BOCT vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCTVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
-0.99

+3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
-1.63

+5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.81

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

-0.96

+4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

-1.37

+17.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOCT vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCTVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

-0.99

+3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

-0.69

+1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-0.77

+1.53

Просадки

Сравнение просадок BOCT и VXX

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOCTVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-100.00%

+75.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-57.39%

+51.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-79.68%

+66.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-95.79%

+81.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-100.00%

+99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-95.08%

+92.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

40.04%

-38.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и VXX

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) составляет 1.28%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOCTVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

8.62%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

40.99%

-34.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.17%

55.62%

-47.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

67.94%

-56.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

70.95%

-57.13%

Сравнение комиссий BOCT и VXX

BOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и VXX

Ни BOCT, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOCT and VXX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (8.62%) compared to BOCT (1.28%). In terms of maximum drawdown, BOCT dropped -24.54% vs VXX's -100.00%.

On 5-year performance, BOCT leads with 10.59% vs -46.46% for VXX. On fees, BOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BOCT has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOCT has performed better with a 10.59% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

BOCT and VXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BOCT is categorized as Defined Outcome, while VXX is Volatility. BOCT tracks S&P 500 Price Return Index, while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: Innovator and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.79% for BOCT and 0.89% for VXX.

BOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOCT и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор