PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOCT с ZJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOCT с ZJUN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BOCT (Innovator U.S. Equity Buffer ETF October) and ZJUN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June) are both Defined Outcome funds from Innovator. BOCT is passively managed, while ZJUN is actively managed. Over the past year, BOCT returned 17.74% vs 5.59% for ZJUN. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и ZJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у ZJUN с доходностью 3.08%.

BOCT

1 день
0.04%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
9.13%
С начала года
9.67%
1 год
17.74%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
Всё время*
10.60%

ZJUN

1 день
0.04%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
2.69%
С начала года
3.08%
1 год
5.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOCT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October
$255.67K$322.47K$660.66K

ZJUN

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
$964.48K$1.09M$3.21M

Сравнение доходности по годам BOCT и ZJUN

2026 (YTD)2025
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		9.67%12.95%
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June		3.08%4.15%

Correlation

The correlation between BOCT and ZJUN is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.81

The correlation between BOCT and ZJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SVOLBOCT с SCHGBOCT с VOOBOCT с FBUF
Часто сравнивают с ZJUN:
ZJUN с FMARZJUN с DMAXZJUN с KAPRZJUN с ZOCTZJUN с AIOOZJUN с PSCWZJUN с SMAX

Доходность на риск

BOCT vs. ZJUN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZJUN
Ранг доходности на риск ZJUN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUN: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BOCT c ZJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOCTZJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.58

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.98

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.57

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

5.22

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

23.34

-9.66

BOCT vs. ZJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZJUN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и ZJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOCT и ZJUN

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и ZJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOCTZJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-1.08%

-23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-1.08%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-0.12%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.24%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и ZJUN

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что BOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOCTZJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

0.82%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

1.89%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44%

2.18%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

2.10%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

2.10%

+11.63%

Сравнение комиссий BOCT и ZJUN

И BOCT, и ZJUN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и ZJUN

Ни BOCT, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOCT and ZJUN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOCT has higher volatility (2.44%) compared to ZJUN (0.82%). In terms of maximum drawdown, BOCT dropped -24.54% vs ZJUN's -1.08%.

On 1-year performance, BOCT leads with 17.74% vs 5.59% for ZJUN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZJUN has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOCT has performed better with a 17.74% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOCT and ZJUN have the same expense ratio: 0.79% per year.

BOCT and ZJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOCT и ZJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор