PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с ZJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOCT с ZJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOCT (Innovator U.S. Equity Buffer ETF October) and ZJUN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June) are both Defined Outcome funds from Innovator. BOCT is passively managed, while ZJUN is actively managed. Over the past year, BOCT returned 20.32% vs 6.37% for ZJUN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и ZJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у ZJUN с доходностью 2.35%.

BOCT

1 день
0.11%
1 месяц
2.57%
С начала года
7.29%
6 месяцев
7.68%
1 год
20.32%
3 года*
14.68%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—

ZJUN

1 день
0.09%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.35%
6 месяцев
2.85%
1 год
6.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOCT и ZJUN

2026 (YTD)2025
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		7.29%12.69%
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June		2.35%3.95%

Correlation

The correlation between BOCT and ZJUN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.78

The correlation between BOCT and ZJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SCHGBOCT с SVOLBOCT с VOOBOCT с FBUF
Часто сравнивают с ZJUN:
ZJUN с FMARZJUN с DMAXZJUN с AIOOZJUN с KAPRZJUN с ZOCTZJUN с PSCWZJUN с SMAX

Доходность на риск

BOCT vs. ZJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZJUN
Ранг доходности на риск ZJUN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c ZJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCTZJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
3.50

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
5.86

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.83

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

5.95

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

39.09

-22.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOCT vs. ZJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZJUN равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и ZJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCTZJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.50

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

3.47

-2.70

Просадки

Сравнение просадок BOCT и ZJUN

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и ZJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOCTZJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-1.08%

-23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-1.08%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.07%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-0.08%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.16%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и ZJUN

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что BOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOCTZJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.29%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

1.46%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.17%

1.83%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

1.84%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

1.84%

+11.98%

Сравнение комиссий BOCT и ZJUN

И BOCT, и ZJUN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и ZJUN

Ни BOCT, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOCT and ZJUN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOCT has higher volatility (1.28%) compared to ZJUN (0.29%). In terms of maximum drawdown, BOCT dropped -24.54% vs ZJUN's -1.08%.

On 1-year performance, BOCT leads with 20.32% vs 6.37% for ZJUN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZJUN has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOCT has performed better with a 20.32% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOCT and ZJUN have the same expense ratio: 0.79% per year.

BOCT and ZJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZJUN currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOCT и ZJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор