PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOCT с POCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOCT и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.84%
3.76%
BOCT
POCT

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью 9.19%.


BOCT

С начала года

12.01%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

4.84%

1 год

16.52%

5 лет (среднегодовая)

10.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

POCT

С начала года

9.19%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

3.76%

1 год

12.40%

5 лет (среднегодовая)

9.73%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BOCTPOCT
Коэф-т Шарпа3.023.05
Коэф-т Сортино4.404.47
Коэф-т Омега1.701.72
Коэф-т Кальмара6.186.42
Коэф-т Мартина33.0137.44
Индекс Язвы0.51%0.33%
Дневная вол-ть5.53%4.05%
Макс. просадка-24.54%-18.80%
Текущая просадка-0.99%-0.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOCT и POCT

И BOCT, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.


BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
График комиссии BOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BOCT и POCT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOCT c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOCT, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.023.05
Коэффициент Сортино BOCT, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.404.47
Коэффициент Омега BOCT, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.701.72
Коэффициент Кальмара BOCT, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.186.42
Коэффициент Мартина BOCT, с текущим значением в 33.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0033.0137.44
BOCT
POCT

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
3.05
BOCT
POCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и POCT

Ни BOCT, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и POCT

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и POCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99%
-0.60%
BOCT
POCT

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и POCT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что BOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68%
2.02%
BOCT
POCT