PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOCT с POCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BOCTPOCT
Дох-ть с нач. г.12.97%9.75%
Дох-ть за 1 год19.49%14.37%
Дох-ть за 3 года8.32%9.47%
Дох-ть за 5 лет11.28%9.89%
Коэф-т Шарпа3.663.65
Коэф-т Сортино5.545.57
Коэф-т Омега1.911.92
Коэф-т Кальмара7.727.93
Коэф-т Мартина42.0747.32
Индекс Язвы0.50%0.32%
Дневная вол-ть5.61%4.12%
Макс. просадка-24.54%-18.80%
Текущая просадка-0.14%-0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BOCT и POCT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и POCT

С начала года, BOCT показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью 9.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.49%
4.89%
BOCT
POCT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOCT и POCT

И BOCT, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.


BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
График комиссии BOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOCT c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOCT, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOCT, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOCT, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOCT, с текущим значением в 7.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOCT, с текущим значением в 42.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0042.07
POCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POCT, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POCT, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POCT, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POCT, с текущим значением в 7.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POCT, с текущим значением в 47.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0047.32

Сравнение коэффициента Шарпа BOCT и POCT

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66
3.65
BOCT
POCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и POCT

Ни BOCT, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и POCT

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и POCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14%
-0.10%
BOCT
POCT

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и POCT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что BOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63%
1.97%
BOCT
POCT