PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOCT с POCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOCT с POCT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BOCT (Innovator U.S. Equity Buffer ETF October) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both Defined Outcome funds from Innovator - BOCT tracks the S&P 500 Price Return Index while POCT tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOCT returned 10.81%/yr vs 10.05%/yr for POCT. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью 7.29%.

BOCT

1 день
0.04%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
9.13%
С начала года
9.67%
1 год
17.74%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
Всё время*
10.60%

POCT

1 день
-0.04%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
7.02%
С начала года
7.29%
1 год
12.70%
3 года*
11.90%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOCT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October
$255.67K$322.47K$660.66K

POCT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October
$2.04M$2.00M$3.37M

Сравнение доходности по годам BOCT и POCT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		9.67%14.34%12.36%21.13%-8.14%14.97%14.69%19.05%-10.47%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		7.29%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%10.40%12.80%-7.15%

Correlation

The correlation between BOCT and POCT is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.90

The correlation between BOCT and POCT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOCT и POCT

Секторы
BOCT
POCT

Технологии

37.9%
37.9%

Финансовые услуги

11.7%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Здравоохранение

9.1%
9.1%

Промышленность

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

BOCT
37.9%
POCT
37.9%

Финансовые услуги

BOCT
11.7%
POCT
11.7%

Коммуникационные услуги

BOCT
10.0%
POCT
10.0%

Потребительский циклический сектор

BOCT
9.6%
POCT
9.6%

Здравоохранение

BOCT
9.1%
POCT
9.1%

Промышленность

BOCT
8.4%
POCT
8.4%

Потребительский защитный сектор

BOCT
4.6%
POCT
4.6%

Энергетика

BOCT
3.0%
POCT
3.0%

Коммунальные услуги

BOCT
2.3%
POCT
2.3%

Недвижимость

BOCT
1.9%
POCT
1.9%

Сырьевые материалы

BOCT
1.7%
POCT
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SVOLBOCT с SCHGBOCT с VOOBOCT с ZJUNBOCT с FBUF
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с PSFDPOCT с UOCTPOCT с VOOPOCT с OCTW

Доходность на риск

BOCT vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BOCT c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOCTPOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.06

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.96

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.90

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

14.55

-0.87

BOCT vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOCT и POCT

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и POCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOCTPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-18.80%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-4.40%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-10.22%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-10.22%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-1.47%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.87%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и POCT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что BOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOCTPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.52%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

4.98%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44%

6.20%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

8.00%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

10.15%

+3.58%

Сравнение комиссий BOCT и POCT

И BOCT, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и POCT

Ни BOCT, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BOCT and POCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOCT has higher volatility (2.44%) compared to POCT (1.52%). In terms of maximum drawdown, BOCT dropped -24.54% vs POCT's -18.80%.

On 5-year performance, BOCT leads with 10.81% vs 10.05% for POCT. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, POCT has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOCT has performed better with a 10.81% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOCT and POCT have the same expense ratio: 0.79% per year.

BOCT and POCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BOCT tracks S&P 500 Price Return Index, while POCT tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index.

BOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOCT и POCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор