Сравнение BOCT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BOCT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index October. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOCT или VOO.
Доходность
Сравнение доходности BOCT и VOO
Доходность по периодам
С начала года, BOCT показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%.
BOCT
12.01%
0.37%
4.84%
16.52%
10.98%
N/A
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| BOCT | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.40 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 6.18 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 33.01 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 0.51% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 5.53% | 12.23% |
| Макс. просадка | -24.54% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.99% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOCT и VOO
BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между BOCT и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOCT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOCT и VOO
BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BOCT и VOO
Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOCT и VOO
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.