Сравнение BOCT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BOCT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index October. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOCT или VOO.
Основные характеристики
| BOCT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.94% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 20.02% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 8.25% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.29% | 15.91% |
| Коэф-т Шарпа | 3.51 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 5.27 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.86 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.99 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 40.44 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 0.50% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 5.74% | 12.33% |
| Макс. просадка | -24.54% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BOCT и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BOCT и VOO
С начала года, BOCT показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOCT и VOO
BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOCT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOCT и VOO
BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BOCT и VOO
Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOCT и VOO
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) составляет 2.64%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.