PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOCT с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOCT с SVOL

Последнее обновление 11 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

BOCT и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index October. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOCT или SVOL.

Корреляция

Корреляция между BOCT и SVOL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BOCT и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
33.12%
31.12%
BOCT
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOCT:

0.75

SVOL:

-0.26

Коэф-т Сортино

BOCT:

1.02

SVOL:

-0.24

Коэф-т Омега

BOCT:

1.16

SVOL:

0.96

Коэф-т Кальмара

BOCT:

0.91

SVOL:

-0.34

Коэф-т Мартина

BOCT:

5.40

SVOL:

-1.74

Индекс Язвы

BOCT:

0.96%

SVOL:

2.50%

Дневная вол-ть

BOCT:

6.96%

SVOL:

16.52%

Макс. просадка

BOCT:

-24.54%

SVOL:

-15.62%

Текущая просадка

BOCT:

-5.71%

SVOL:

-12.79%

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -8.31%.

BOCT

С начала года

-2.79%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-0.32%

1 год

5.04%

5 лет

12.52%

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-8.31%

1 месяц

-11.14%

6 месяцев

-8.61%

1 год

-4.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOCT и SVOL

BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
График комиссии BOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOCT и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг риск-скорректированной доходности BOCT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOCT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOCT c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BOCT, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.75-0.26
Коэффициент Сортино BOCT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.02-0.24
Коэффициент Омега BOCT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.160.96
Коэффициент Кальмара BOCT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.91-0.34
Коэффициент Мартина BOCT, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.40-1.74
BOCT
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.75
-0.26
BOCT
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и SVOL

BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 18.46%.

TTM202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		18.46%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и SVOL

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-5.71%
-12.79%
BOCT
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и SVOL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) составляет 3.52%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.52%
7.76%
BOCT
SVOL