PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOCT с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOCT и SVOL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BOCT с SVOL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

BOCT и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index October. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOCT или SVOL.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOCT:

0.53

SVOL:

-0.21

Коэф-т Сортино

BOCT:

0.81

SVOL:

-0.08

Коэф-т Омега

BOCT:

1.14

SVOL:

0.99

Коэф-т Кальмара

BOCT:

0.47

SVOL:

-0.25

Коэф-т Мартина

BOCT:

2.01

SVOL:

-0.94

Индекс Язвы

BOCT:

3.18%

SVOL:

8.83%

Дневная вол-ть

BOCT:

13.01%

SVOL:

37.26%

Макс. просадка

BOCT:

-24.52%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

BOCT:

-1.81%

SVOL:

-13.57%

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -9.14%.

BOCT

С начала года

1.24%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

-0.05%

1 год

6.44%

3 года

10.88%

5 лет

11.39%

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-9.14%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

-11.78%

1 год

-8.27%

3 года

7.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October

Simplify Volatility Premium ETF

Сравнение комиссий BOCT и SVOL

BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOCT и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг риск-скорректированной доходности BOCT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOCT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOCT c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и SVOL

BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 19.18%.

TTM202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		19.18%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и SVOL

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и SVOL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и SVOL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) составляет 3.34%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...