PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOCT с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOCT (Innovator U.S. Equity Buffer ETF October) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - BOCT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. BOCT is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, BOCT returned 10.56%/yr vs 6.70%/yr for SVOL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOCT charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

BOCT

1 день
-0.15%
1 месяц
2.95%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.69%
1 год
20.28%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.56%
10 лет*
—

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOCT и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		7.17%14.34%12.36%21.13%-8.14%9.51%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Correlation

The correlation between BOCT and SVOL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.72

The correlation between BOCT and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOCT и SVOL

Секторы
BOCT
SVOL

Технологии

36.2%
31.9%

Финансовые услуги

11.9%
11.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Здравоохранение

8.4%
11.0%

Промышленность

8.1%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.5%
4.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Технологии

BOCT
36.2%
SVOL
31.9%

Финансовые услуги

BOCT
11.9%
SVOL
11.4%

Коммуникационные услуги

BOCT
10.9%
SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

BOCT
10.1%
SVOL
9.4%

Здравоохранение

BOCT
8.4%
SVOL
11.0%

Промышленность

BOCT
8.1%
SVOL
11.4%

Потребительский защитный сектор

BOCT
4.9%
SVOL
5.1%

Энергетика

BOCT
3.5%
SVOL
4.8%

Коммунальные услуги

BOCT
2.3%
SVOL
2.3%

Недвижимость

BOCT
1.9%
SVOL
2.8%

Сырьевые материалы

BOCT
1.8%
SVOL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SCHGBOCT с VOOBOCT с ZJUNBOCT с FBUF
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

BOCT vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCTSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
0.51

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
0.85

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.12

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

0.82

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.08

1.94

+14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOCT vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCTSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.51

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.31

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.35

+0.41

Просадки

Сравнение просадок BOCT и SVOL

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOCTSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-33.50%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-13.01%

+6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-33.50%

+19.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-33.50%

+19.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.98%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-4.77%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

5.49%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и SVOL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) составляет 1.33%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOCTSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.41%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

9.57%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

20.90%

-12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

21.99%

-10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

21.92%

-8.10%

Сравнение комиссий BOCT и SVOL

BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и SVOL

BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOCT and SVOL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (1.41%) compared to BOCT (1.33%). In terms of maximum drawdown, BOCT dropped -24.54% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, BOCT leads with 10.56% vs 6.70% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOCT has performed better with a 10.56% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for BOCT.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.00% for BOCT.

BOCT is categorized as Defined Outcome, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Innovator and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for BOCT and 0.50% for SVOL.

BOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOCT и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор