PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOCT с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

BOCT и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BOCT и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOCT и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		-2.30%14.34%12.36%21.13%-8.14%9.51%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

BOCT

1 день
0.63%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-0.52%
1 год
14.58%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SCHGBOCT с VOOBOCT с ZJUNBOCT с FBUF
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Сравнение комиссий BOCT и SVOL

BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Доходность на риск

BOCT vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCTSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.08

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.43

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.16

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

0.53

+7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOCT vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCTSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.08

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.28

+0.40

Корреляция

Корреляция между BOCT и SVOL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и SVOL

BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%.

TTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и SVOL

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

BOCTSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-33.50%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-24.73%

+15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-10.01%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-4.74%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

7.49%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и SVOL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) составляет 3.84%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOCTSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.20%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

13.82%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

38.84%

-25.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

22.27%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

22.27%

-8.33%