PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOCT с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOCT и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.84%
2.71%
BOCT
SVOL

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.01%.


BOCT

С начала года

12.01%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

4.84%

1 год

16.52%

5 лет (среднегодовая)

10.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SVOL

С начала года

9.01%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

2.71%

1 год

11.37%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BOCTSVOL
Коэф-т Шарпа3.020.97
Коэф-т Сортино4.401.32
Коэф-т Омега1.701.24
Коэф-т Кальмара6.181.07
Коэф-т Мартина33.016.93
Индекс Язвы0.51%1.67%
Дневная вол-ть5.53%12.03%
Макс. просадка-24.54%-15.68%
Текущая просадка-0.99%-0.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOCT и SVOL

BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
График комиссии BOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BOCT и SVOL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOCT c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOCT, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.020.97
Коэффициент Сортино BOCT, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.401.32
Коэффициент Омега BOCT, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.701.24
Коэффициент Кальмара BOCT, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.181.07
Коэффициент Мартина BOCT, с текущим значением в 33.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0033.016.93
BOCT
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
0.97
BOCT
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и SVOL

BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%.


TTM20232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.40%16.37%18.31%4.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и SVOL

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99%
-0.78%
BOCT
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и SVOL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) составляет 2.68%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68%
3.58%
BOCT
SVOL