Сравнение BOCT с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
BOCT и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index October. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOCT или SVOL.
Основные характеристики
| BOCT | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.94% | 9.21% |
| Дох-ть за 1 год | 20.02% | 12.36% |
| Дох-ть за 3 года | 8.25% | 8.63% |
| Коэф-т Шарпа | 3.51 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 5.27 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.86 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 5.99 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 40.44 | 7.69 |
| Индекс Язвы | 0.50% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 5.74% | 11.96% |
| Макс. просадка | -24.54% | -15.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между BOCT и SVOL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BOCT и SVOL
С начала года, BOCT показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOCT и SVOL
BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOCT c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOCT и SVOL
BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.37% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOCT и SVOL
Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOCT и SVOL
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) составляет 2.64%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.