Сравнение BOCT с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
BOCT и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOCT и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOCT и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF October | -2.30% | 14.34% | 12.36% | 21.13% | -8.14% | 14.97% | 14.69% | 19.05% | -10.25% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -15.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BOCT показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
BOCT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOCT и SCHG
BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
BOCT vs. SCHG — Ранг доходности на риск
BOCT
SCHG
Сравнение BOCT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOCT | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.76 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.24 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.09 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 3.71 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOCT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.76 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.57 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BOCT и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOCT и SCHG
BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BOCT и SCHG
Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOCT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -34.59% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -16.41% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -34.59% | +20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -12.51% | +8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -5.22% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 4.84% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOCT и SCHG
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) составляет 3.84%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOCT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 6.77% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 12.54% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 22.45% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 22.31% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 21.51% | -7.57% |