PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOCT с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BOCTSCHG
Дох-ть с нач. г.12.84%34.42%
Дох-ть за 1 год19.39%44.81%
Дох-ть за 3 года8.27%11.25%
Дох-ть за 5 лет11.22%20.92%
Коэф-т Шарпа3.462.64
Коэф-т Сортино5.173.39
Коэф-т Омега1.841.48
Коэф-т Кальмара7.173.61
Коэф-т Мартина39.0214.40
Индекс Язвы0.50%3.10%
Дневная вол-ть5.60%16.93%
Макс. просадка-24.54%-34.59%
Текущая просадка-0.25%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BOCT и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и SCHG

С начала года, BOCT показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80%
17.22%
BOCT
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOCT и SCHG

BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
График комиссии BOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOCT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOCT, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOCT, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOCT, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOCT, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOCT, с текущим значением в 39.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0039.02
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 14.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.40

Сравнение коэффициента Шарпа BOCT и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46
2.64
BOCT
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и SCHG

BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и SCHG

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.25%
-0.11%
BOCT
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и SCHG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) составляет 2.60%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
5.32%
BOCT
SCHG