PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOCT с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOCT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.84%
14.01%
BOCT
SCHG

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 31.08%.


BOCT

С начала года

12.01%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

4.84%

1 год

16.52%

5 лет (среднегодовая)

10.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHG

С начала года

31.08%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

14.01%

1 год

38.24%

5 лет (среднегодовая)

20.05%

10 лет (среднегодовая)

16.38%

Основные характеристики


BOCTSCHG
Коэф-т Шарпа3.022.25
Коэф-т Сортино4.402.94
Коэф-т Омега1.701.41
Коэф-т Кальмара6.183.09
Коэф-т Мартина33.0112.29
Индекс Язвы0.51%3.11%
Дневная вол-ть5.53%17.04%
Макс. просадка-24.54%-34.59%
Текущая просадка-0.99%-2.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOCT и SCHG

BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
График комиссии BOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BOCT и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOCT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOCT, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.022.25
Коэффициент Сортино BOCT, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.402.94
Коэффициент Омега BOCT, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.701.41
Коэффициент Кальмара BOCT, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.183.09
Коэффициент Мартина BOCT, с текущим значением в 33.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0033.0112.29
BOCT
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
2.25
BOCT
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и SCHG

BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и SCHG

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99%
-2.59%
BOCT
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и SCHG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) составляет 2.68%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68%
5.72%
BOCT
SCHG