PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOCT с SCHG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

BOCT и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOCT и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		-2.29%14.34%12.36%21.13%-8.14%14.97%14.69%19.05%-10.25%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-15.72%

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.

BOCT

1 день
0.01%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-0.46%
1 год
18.02%
3 года*
12.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.12%
1 год
22.88%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SVOLBOCT с VOOBOCT с ZJUNBOCT с FBUF
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий BOCT и SCHG

BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

BOCT vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCTSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.72

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.19

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.04

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

3.47

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOCT vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCTSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.72

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.57

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Корреляция

Корреляция между BOCT и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и SCHG

BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и SCHG

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

BOCTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-34.59%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-16.41%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-34.59%

+20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-12.48%

+8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-5.23%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.90%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и SCHG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) составляет 3.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOCTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.65%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

12.52%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

22.44%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

22.30%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

21.51%

-7.58%