PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOCT с IVW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOCT и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.08%
13.52%
BOCT
IVW

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 31.88%.


BOCT

С начала года

12.37%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

5.08%

1 год

16.21%

5 лет (среднегодовая)

11.09%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IVW

С начала года

31.88%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

13.94%

1 год

37.93%

5 лет (среднегодовая)

17.22%

10 лет (среднегодовая)

14.76%

Основные характеристики


BOCTIVW
Коэф-т Шарпа3.062.23
Коэф-т Сортино4.452.92
Коэф-т Омега1.711.41
Коэф-т Кальмара6.262.77
Коэф-т Мартина33.3311.81
Индекс Язвы0.51%3.21%
Дневная вол-ть5.52%17.01%
Макс. просадка-24.54%-57.35%
Текущая просадка-0.67%-2.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOCT и IVW

BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.


BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
График комиссии BOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BOCT и IVW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOCT c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOCT, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.062.23
Коэффициент Сортино BOCT, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.452.92
Коэффициент Омега BOCT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.711.41
Коэффициент Кальмара BOCT, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.262.81
Коэффициент Мартина BOCT, с текущим значением в 33.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0033.3311.79
BOCT
IVW

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа IVW равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06
2.23
BOCT
IVW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и IVW

BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.52%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%1.45%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и IVW

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.67%
-2.40%
BOCT
IVW

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и IVW

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) составляет 2.69%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69%
5.48%
BOCT
IVW