PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOCT с IVW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BOCTIVW
Дох-ть с нач. г.12.97%34.96%
Дох-ть за 1 год19.49%43.73%
Дох-ть за 3 года8.32%8.02%
Дох-ть за 5 лет11.28%17.98%
Коэф-т Шарпа3.662.73
Коэф-т Сортино5.543.49
Коэф-т Омега1.911.50
Коэф-т Кальмара7.723.04
Коэф-т Мартина42.0714.44
Индекс Язвы0.50%3.20%
Дневная вол-ть5.61%16.91%
Макс. просадка-24.54%-57.35%
Текущая просадка-0.14%-0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BOCT и IVW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и IVW

С начала года, BOCT показывает доходность 12.97%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 34.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.26%
18.76%
BOCT
IVW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOCT и IVW

BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.


BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
График комиссии BOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOCT c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOCT, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOCT, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOCT, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOCT, с текущим значением в 7.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOCT, с текущим значением в 42.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0042.07
IVW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVW, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVW, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVW, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVW, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVW, с текущим значением в 14.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.44

Сравнение коэффициента Шарпа BOCT и IVW

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа IVW равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66
2.73
BOCT
IVW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и IVW

BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.51%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%1.45%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и IVW

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14%
-0.12%
BOCT
IVW

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и IVW

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) составляет 2.63%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63%
5.19%
BOCT
IVW