PortfoliosLab logo
Сравнение BOCT с IVW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOCT и IVW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности BOCT и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

BOCT:

8.17%

IVW:

24.68%

Макс. просадка

BOCT:

-0.64%

IVW:

-57.33%

Текущая просадка

BOCT:

-0.07%

IVW:

-8.92%

Доходность по периодам


BOCT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVW

С начала года

-4.29%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

-3.80%

1 год

15.12%

5 лет

16.40%

10 лет

14.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOCT и IVW

BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOCT и IVW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOCT
Ранг риск-скорректированной доходности BOCT, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOCT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

IVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOCT c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и IVW

BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.47%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и IVW

Максимальная просадка BOCT за все время составила -0.64%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и IVW


Загрузка...