Сравнение BOCT с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
BOCT и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOCT и IVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOCT и IVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF October | -2.30% | 14.34% | 12.36% | 21.13% | -8.14% | 14.97% | 14.69% | 19.05% | -10.25% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -14.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BOCT показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -6.94%.
BOCT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- —
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOCT и IVW
BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Доходность на риск
BOCT vs. IVW — Ранг доходности на риск
BOCT
IVW
Сравнение BOCT c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOCT | IVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.61 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.74 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 6.75 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOCT | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.41 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BOCT и IVW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOCT и IVW
BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок BOCT и IVW
Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и IVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOCT | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -57.33% | +32.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -13.75% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -32.72% | +18.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -9.07% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -17.72% | +15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.55% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOCT и IVW
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) составляет 3.84%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOCT | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 7.27% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 12.67% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 22.28% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 21.12% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 20.54% | -6.60% |