PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOCT с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOCT (Innovator U.S. Equity Buffer ETF October) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - BOCT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BOCT returned 10.56%/yr vs -30.52%/yr for TMF. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BOCT charges 0.79%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -6.13%.

BOCT

1 день
-0.15%
1 месяц
2.95%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.69%
1 год
20.28%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.56%
10 лет*
—

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOCT и TMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		7.17%14.34%12.36%21.13%-8.14%14.97%14.69%19.05%-10.25%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%14.80%

Correlation

The correlation between BOCT and TMF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

-0.06

The correlation between BOCT and TMF shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOCT и TMF

Секторы
BOCT
TMF

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
18.7%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

BOCT
36.2%
TMF

-

Финансовые услуги

BOCT
11.9%
TMF
18.7%

Коммуникационные услуги

BOCT
10.9%
TMF

-

Потребительский циклический сектор

BOCT
10.1%
TMF

-

Здравоохранение

BOCT
8.4%
TMF

-

Промышленность

BOCT
8.1%
TMF

-

Потребительский защитный сектор

BOCT
4.9%
TMF

-

Энергетика

BOCT
3.5%
TMF

-

Коммунальные услуги

BOCT
2.3%
TMF

-

Недвижимость

BOCT
1.9%
TMF

-

Сырьевые материалы

BOCT
1.8%
TMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с SPYBOCT с IVWBOCT с SCHGBOCT с SVOLBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

BOCT vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCTTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
0.03

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
0.25

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.03

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

0.03

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.08

0.08

+16.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOCT vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCTTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.03

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

-0.66

+1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-0.14

+0.90

Просадки

Сравнение просадок BOCT и TMF

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOCTTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-92.89%

+68.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-26.51%

+20.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-56.31%

+42.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-88.81%

+74.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-92.23%

+92.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-43.63%

+41.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

11.49%

-10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и TMF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) составляет 1.33%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOCTTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

8.09%

-6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

19.01%

-12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

28.76%

-20.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

46.75%

-35.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

43.92%

-30.10%

Сравнение комиссий BOCT и TMF

BOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и TMF

BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

BOCT and TMF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (8.09%) compared to BOCT (1.33%). In terms of maximum drawdown, BOCT dropped -24.54% vs TMF's -92.89%.

On 5-year performance, BOCT leads with 10.56% vs -30.52% for TMF. On fees, BOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BOCT has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOCT has performed better with a 10.56% return vs -30.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.00% for BOCT.

BOCT is categorized as Defined Outcome, while TMF is Leveraged Bonds. BOCT tracks S&P 500 Price Return Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for BOCT and 1.01% for TMF.

BOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOCT и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор