PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOCT с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOCT с RSBY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BOCT (Innovator U.S. Equity Buffer ETF October) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - BOCT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. BOCT is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, BOCT returned 16.72% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. BOCT charges 0.79%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.

BOCT

1 день
-0.24%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
6.97%
С начала года
8.01%
1 год
16.72%
3 года*
13.20%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
18.44%
С начала года
19.01%
1 год
18.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOCT и RSBY

2026 (YTD)20252024
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		8.01%14.34%2.75%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.01%-12.98%-7.79%

Correlation

The correlation between BOCT and RSBY is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SCHGBOCT с SVOLBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSSBRSBY с RSBARSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с DBMF

Доходность на риск

BOCT vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOCTRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.62

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.34

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.32

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

5.39

+7.60

BOCT vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBY равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOCT и RSBY

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOCTRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-23.32%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-7.95%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-6.07%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-13.29%

+10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

3.41%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и RSBY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) составляет 1.90%, в то время как у Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOCTRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

3.17%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

8.39%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

11.40%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

13.34%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

13.34%

+0.42%

Сравнение комиссий BOCT и RSBY

BOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и RSBY

BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOCT and RSBY have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBY has higher volatility (3.17%) compared to BOCT (1.90%). In terms of maximum drawdown, BOCT dropped -24.54% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs 16.72% for BOCT. On fees, BOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BOCT has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs 16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for BOCT.

BOCT is categorized as Defined Outcome, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Innovator and Return Stacked. Their fees differ too: 0.79% for BOCT and 0.98% for RSBY.

BOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOCT и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор