PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOC с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOC с VTIP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BOC (Boston Omaha Corp) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 5 years, BOC returned -14.87%/yr vs 3.31%/yr for VTIP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOC и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Omaha Corp (BOC) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOC показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.76%.

BOC

1 день
0.59%
1 месяц
20.44%
С начала года
10.99%
6 месяцев
2.08%
1 год
-1.79%
3 года*
-11.90%
5 лет*
-14.87%
10 лет*
—

VTIP

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.45%
3 года*
5.13%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOC и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOC
Boston Omaha Corp		10.99%-12.76%-9.85%-40.64%-7.76%3.91%31.42%-10.09%-27.76%145.38%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.70%

Correlation

The correlation between BOC and VTIP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.06

The correlation between BOC and VTIP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Omaha Corp

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с BOC:
BOC с AJGBOC с SPYBOC с NOBLBOC с GPIXBOC с VOOBOC с JEPQBOC с MGV
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

BOC vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOC
Ранг доходности на риск BOC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOC c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.96

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
4.99

-4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.62

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

6.39

-6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

25.19

-25.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOC vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOC на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOC и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.96

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

1.20

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.89

-0.88

Просадки

Сравнение просадок BOC и VTIP

Максимальная просадка BOC за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOCVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.58%

-6.27%

-70.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.46%

-0.70%

-22.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.26%

-0.98%

-45.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.13%

-5.50%

-68.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.93%

-0.30%

-70.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.07%

-1.04%

-45.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.84%

0.18%

+11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BOC и VTIP

Boston Omaha Corp (BOC) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOCVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

0.46%

+14.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

1.05%

+21.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.13%

1.51%

+30.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

2.77%

+32.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

2.74%

+40.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOC и VTIP

BOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOC
Boston Omaha Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

BOC and VTIP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOC has higher volatility (15.41%) compared to VTIP (0.46%). In terms of maximum drawdown, BOC dropped -76.58% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOC и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор