Сравнение BOAT с XVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL).
BOAT и XVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BOAT и XVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOAT и XVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.88% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -2.57% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.88%, что значительно выше, чем у XVOL с доходностью -2.57%.
BOAT
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 35.58%
- 1 год
- 66.85%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XVOL
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и XVOL
BOAT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии XVOL в 0.83%.
Доходность на риск
BOAT vs. XVOL — Ранг доходности на риск
BOAT
XVOL
Сравнение BOAT c XVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | XVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 0.92 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.31 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.18 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.54 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 5.95 | +10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 0.92 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.25 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между BOAT и XVOL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и XVOL
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности XVOL в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 2.01% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и XVOL
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и XVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOAT | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -25.82% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -9.42% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -7.33% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -9.74% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.44% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и XVOL
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOAT | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 4.80% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 8.95% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 14.91% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 17.50% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 17.50% | +7.75% |