PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOAT с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOAT с WLDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while WLDR is a Global Equities fund tracking the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOAT returned 27.56%/yr vs 32.72%/yr for WLDR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BOAT charges 0.69%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOAT показывает доходность 29.73%, а WLDR немного ниже – 29.55%.

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
-1.18%
1 месяц
11.85%
С начала года
29.55%
6 месяцев
34.62%
1 год
57.12%
3 года*
32.72%
5 лет*
18.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOAT и WLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.55%31.24%22.74%18.93%-10.44%2.78%

Correlation

The correlation between BOAT and WLDR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.44

The correlation between BOAT and WLDR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOAT и WLDR

Секторы
BOAT
WLDR

Промышленность

25.4%
8.6%

Энергетика

16.1%
4.7%

Финансовые услуги

4.7%
13.4%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

9.1%

Здравоохранение

-

9.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

29.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Промышленность

BOAT
25.4%
WLDR
8.6%

Энергетика

BOAT
16.1%
WLDR
4.7%

Финансовые услуги

BOAT
4.7%
WLDR
13.4%

Сырьевые материалы

BOAT

-

WLDR
3.5%

Коммуникационные услуги

BOAT

-

WLDR
10.9%

Потребительский циклический сектор

BOAT

-

WLDR
6.2%

Потребительский защитный сектор

BOAT

-

WLDR
9.1%

Здравоохранение

BOAT

-

WLDR
9.1%

Недвижимость

BOAT

-

WLDR
1.9%

Технологии

BOAT

-

WLDR
29.9%

Коммунальные услуги

BOAT

-

WLDR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SonicShares Global Shipping ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

BOAT vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOAT c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOATWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
3.83

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
5.08

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.65

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

6.48

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

26.24

-13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOAT vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 2.50, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOATWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.83

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.60

+0.34

Просадки

Сравнение просадок BOAT и WLDR

Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOATWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-44.69%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.86%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

-20.30%

-13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-1.46%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-8.63%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.18%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и WLDR

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOATWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.63%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

12.11%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

15.00%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

17.22%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

20.94%

+4.18%

Сравнение комиссий BOAT и WLDR

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и WLDR

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности WLDR в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.05%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

BOAT and WLDR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (7.60%) compared to WLDR (5.63%). In terms of maximum drawdown, BOAT dropped -33.94% vs WLDR's -44.69%.

On 3-year performance, WLDR leads with 32.72% vs 27.56% for BOAT. On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. On volatility, WLDR has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WLDR has performed better with a 32.72% return vs 27.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

WLDR has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 6.32% for BOAT.

BOAT is categorized as Transportation Equities, while WLDR is Global Equities. BOAT tracks Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while WLDR tracks Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.69% for BOAT and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOAT и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор