Сравнение BOAT с TYLD
BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. BOAT is passively managed, while TYLD is actively managed. Over the past year, BOAT returned 49.09% vs 4.06% for TYLD. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BOAT charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 1.50%.
BOAT
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 29.73%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOAT и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.73% | 22.77% | -0.86% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.50% | 4.05% | 5.15% |
Correlation
The correlation between BOAT and TYLD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOAT vs. TYLD — Ранг доходности на риск
BOAT
TYLD
Сравнение BOAT c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.55 | -1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 34.31 | -30.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | 125.35 | -112.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 5.42 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.53 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и TYLD
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и TYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOAT | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -1.06% | -32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -0.12% | -11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | 0.00% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -0.11% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 0.03% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и TYLD
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOAT | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 0.26% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 0.55% | +14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 0.75% | +19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 1.77% | +23.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.12% | 1.77% | +23.35% |
Сравнение комиссий BOAT и TYLD
BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и TYLD
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности TYLD в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.32% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.69% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOAT and TYLD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOAT has higher volatility (7.60%) compared to TYLD (0.26%). In terms of maximum drawdown, BOAT dropped -33.94% vs TYLD's -1.06%.
On 1-year performance, BOAT leads with 49.09% vs 4.06% for TYLD. On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOAT has performed better with a 49.09% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.
BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 4.69% for TYLD.
They also come from different issuers: Toroso Investments and Cambria. Their fees differ too: 0.69% for BOAT and 0.59% for TYLD.
TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.42 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOAT и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор