Сравнение BOAT с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
BOAT и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и SPUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOAT и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.88% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -5.55% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 12.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.88%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -5.55%.
BOAT
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 35.58%
- 1 год
- 66.85%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и SPUS
BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.
Доходность на риск
BOAT vs. SPUS — Ранг доходности на риск
BOAT
SPUS
Сравнение BOAT c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 1.18 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.80 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.26 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.96 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 8.40 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.18 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.75 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BOAT и SPUS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и SPUS
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности SPUS в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и SPUS
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и SPUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOAT | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -30.80% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -12.76% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -7.77% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -6.35% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.98% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и SPUS
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOAT | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 6.04% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 11.25% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 20.90% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 19.20% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 21.43% | +3.82% |