PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOAT с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOAT с SFYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) and SFYX (SoFi Next 500 ETF) are both exchange-traded funds - BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BOAT charges 0.69%/yr vs 0.00%/yr for SFYX.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOAT и SFYX

2026 (YTD)20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%2.67%

Correlation

The correlation between BOAT and SFYX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.44

The correlation between BOAT and SFYX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOAT и SFYX

Секторы
BOAT
SFYX

Промышленность

25.4%
20.5%

Энергетика

16.1%
4.5%

Финансовые услуги

4.7%
15.9%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Здравоохранение

-

12.1%

Недвижимость

-

6.4%

Технологии

-

16.9%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Промышленность

BOAT
25.4%
SFYX
20.5%

Энергетика

BOAT
16.1%
SFYX
4.5%

Финансовые услуги

BOAT
4.7%
SFYX
15.9%

Сырьевые материалы

BOAT

-

SFYX
3.2%

Коммуникационные услуги

BOAT

-

SFYX
4.5%

Потребительский циклический сектор

BOAT

-

SFYX
9.9%

Потребительский защитный сектор

BOAT

-

SFYX
3.0%

Здравоохранение

BOAT

-

SFYX
12.1%

Недвижимость

BOAT

-

SFYX
6.4%

Технологии

BOAT

-

SFYX
16.9%

Коммунальные услуги

BOAT

-

SFYX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SonicShares Global Shipping ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Доходность на риск

BOAT vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOAT c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOATSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOAT vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOATSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

—

—

Просадки

Сравнение просадок BOAT и SFYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOATSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и SFYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOATSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

—

—

Сравнение комиссий BOAT и SFYX

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и SFYX

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности SFYX в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Часто задаваемые вопросы

BOAT and SFYX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 1.36% for SFYX.

BOAT is categorized as Transportation Equities, while SFYX is Mid Cap Growth Equities. BOAT tracks Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.69% for BOAT and 0.00% for SFYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOAT и SFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор