Сравнение BOAT с IYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и iShares Transportation Average ETF (IYT).
BOAT и IYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и IYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOAT и IYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.39% | 11.48% | 4.10% | 24.62% | -21.74% | 12.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.80%, что значительно выше, чем у IYT с доходностью 1.39%.
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и IYT
BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IYT в 0.42%.
Доходность на риск
BOAT vs. IYT — Ранг доходности на риск
BOAT
IYT
Сравнение BOAT c IYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | IYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 0.73 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 1.22 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.16 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.26 | +3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 4.24 | +12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | IYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.73 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.40 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между BOAT и IYT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и IYT
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности IYT в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.06% | 1.00% | 1.08% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и IYT
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки IYT в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и IYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOAT | IYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -60.39% | +26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -15.01% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -8.32% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -9.37% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 4.45% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и IYT
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с iShares Transportation Average ETF (IYT) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOAT | IYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 7.84% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 14.66% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 26.03% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 22.07% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 23.04% | +2.20% |