PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNO с VWOB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNO с VWOB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BNO (United States Brent Oil Fund LP) and VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) are both exchange-traded funds - BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures, while VWOB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BNO returned 11.27%/yr vs 3.52%/yr for VWOB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BNO charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for VWOB.

Доходность

Сравнение доходности BNO и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность 47.88%, что значительно выше, чем у VWOB с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции VWOB по среднегодовой доходности: 11.27% против 3.52% соответственно.

BNO

1 день
2.80%
1 месяц
-21.13%
С начала года
47.88%
6 месяцев
45.90%
1 год
43.47%
3 года*
18.48%
5 лет*
16.63%
10 лет*
11.27%

VWOB

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.00%
1 год
9.93%
3 года*
9.00%
5 лет*
2.19%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNO и VWOB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP		47.88%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		2.24%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%

Correlation

The correlation between BNO and VWOB is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.08

The correlation between BNO and VWOB shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Brent Oil Fund LP

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM
Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с EMLCVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMHYVWOB с PCY

Доходность на риск

BNO vs. VWOB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNO c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNOVWOBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.89

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.77

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.23

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

9.37

-4.86

BNO vs. VWOB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VWOB равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNO и VWOB

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и VWOB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNOVWOBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.06%

-26.98%

-60.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.25%

-4.48%

-27.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.25%

-7.71%

-24.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-26.98%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

-26.98%

-48.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.35%

-0.22%

-30.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.09%

-4.78%

-35.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.66%

1.06%

+8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и VWOB

United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNOVWOBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

1.70%

+10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.59%

4.35%

+33.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.00%

5.27%

+35.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

9.19%

+26.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.70%

9.34%

+27.36%

Сравнение комиссий BNO и VWOB

BNO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и VWOB

BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.81%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Часто задаваемые вопросы

BNO and VWOB have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (11.84%) compared to VWOB (1.70%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs VWOB's -26.98%.

On 10-year performance, BNO leads with 11.27% vs 3.52% for VWOB. On fees, VWOB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VWOB has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 11.27% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWOB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.

VWOB has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.00% for BNO.

BNO is categorized as Oil & Gas, while VWOB is Emerging Markets Bonds. BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures, while VWOB tracks Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. They also come from different issuers: USCF Investments and Vanguard. Their fees differ too: 1.00% for BNO and 0.15% for VWOB.

VWOB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNO и VWOB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор