PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNO с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNO с NRGU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BNO (United States Brent Oil Fund LP) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BNO returned 82.92% vs 156.47% for NRGU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNO charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности BNO и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность 80.79%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 111.49%.

BNO

1 день
-2.44%
1 месяц
-4.35%
С начала года
80.79%
6 месяцев
73.97%
1 год
82.92%
3 года*
25.89%
5 лет*
22.87%
10 лет*
12.62%

NRGU

1 день
-6.40%
1 месяц
4.99%
С начала года
111.49%
6 месяцев
82.61%
1 год
156.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNO и NRGU

2026 (YTD)2025
BNO
United States Brent Oil Fund LP		80.79%-9.64%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		111.49%-33.00%

Correlation

The correlation between BNO and NRGU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.68

The correlation between BNO and NRGU has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Brent Oil Fund LP

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

BNO vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNO c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNONRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.10

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.43

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

3.94

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

9.76

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNO vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNONRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.35

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BNO и NRGU

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNONRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.06%

-57.50%

-29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-39.95%

+22.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-27.06%

+12.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.16%

-25.41%

-14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

16.10%

-6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и NRGU

Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 11.71%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNONRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.71%

26.47%

-14.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.33%

61.54%

-25.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.63%

75.00%

-33.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.41%

89.08%

-53.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

89.08%

-52.39%

Сравнение комиссий BNO и NRGU

BNO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и NRGU

Ни BNO, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNO and NRGU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (26.47%) compared to BNO (11.71%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 156.47% vs 82.92% for BNO. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 11.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 156.47% return vs 82.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.

BNO and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BNO is categorized as Oil & Gas, while NRGU is Leveraged Equities. BNO tracks Front Month Brent Crude Oil, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Concierge Technologies and BMO. Their fees differ too: 0.90% for BNO and 0.95% for NRGU.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNO и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор