Сравнение BNO с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

BNO и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNO и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNO и NRGU

	2026 (YTD)	2025
BNO United States Brent Oil Fund LP	77.72%	-9.64%
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN	139.49%	-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность 77.72%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

BNO

1 день: -3.23%

1 месяц: 34.79%

С начала года: 77.72%

6 месяцев: 69.06%

1 год: 62.25%

3 года*: 23.72%

5 лет*: 25.28%

10 лет*: 15.62%

NRGU

1 день: -10.75%

1 месяц: 24.81%

С начала года: 139.49%

6 месяцев: 107.68%

1 год: 69.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

United States Brent Oil Fund LP

Название символа

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BNO:

BNO с USO BNO с XLE BNO с USL BNO с BOIL BNO с UNG BNO с XOM BNO с CNQ.TO

Часто сравнивают с NRGU:

NRGU с OILU NRGU с NRGD NRGU с JNUG NRGU с WTIU NRGU с DIG NRGU с TMV NRGU с FNGU

Сравнение комиссий BNO и NRGU

BNO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.

NRGU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

BNO

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

BNO vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BNO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NRGU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNO c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BNO	NRGU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.70	0.79	+0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.33	1.48	+0.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.21	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.34	1.29	+2.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.02	2.64	+3.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNO vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BNO	NRGU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.70	0.79	+0.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.13	0.61	-0.48

Корреляция

Корреляция между BNO и NRGU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и NRGU

Ни BNO, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BNO и NRGU

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

	BNO	NRGU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-87.06%	-57.50%	-29.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.48%	-55.24%	+36.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.70%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-75.18%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.78%	-17.40%	+10.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-40.52%	-25.38%	-15.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.26%	27.12%	-16.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и NRGU

Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 20.48%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BNO	NRGU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	20.48%	23.31%	-2.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	27.96%	50.27%	-22.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	36.84%	88.18%	-51.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	33.91%	87.12%	-53.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	36.11%	87.12%	-51.01%

Сравнение BNO с NRGU

Доходность

Сравнение доходности BNO и NRGU

Сравнение доходности по годам BNO и NRGU

Доходность по периодам

BNO

NRGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BNO и NRGU

Доходность на риск

BNO vs. NRGU — Ранг доходности на риск

BNO

NRGU

Сравнение BNO c NRGU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BNO vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и NRGU

Просадки

Сравнение просадок BNO и NRGU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и NRGU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)