Сравнение BNO с BPH
BNO (United States Brent Oil Fund LP) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. BNO is passively managed, while BPH is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNO charges 1.00%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности BNO и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNO и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | -14.95% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between BNO and BPH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. BPH — Ранг доходности на риск
BNO
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BNO c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNO | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNO и BPH
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -15.58% | -71.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -6.78% | -15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.06% | -6.73% | -33.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 28.00% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.11% | 28.00% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 28.00% | +8.77% |
Сравнение комиссий BNO и BPH
BNO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и BPH
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
BNO and BPH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
BPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for BNO.
BNO is categorized as Oil & Gas, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: USCF Investments and Precidian. Their fees differ too: 1.00% for BNO and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для BNO и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор