Сравнение BNO с BPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH).
BNO и BPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. BPH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BNO и BPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNO и BPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 77.72% | -9.09% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 35.03% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у BPH с доходностью 35.03%.
BNO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 34.79%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 69.06%
- 1 год
- 62.25%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.62%
BPH
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNO и BPH
BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Доходность на риск
BNO vs. BPH — Ранг доходности на риск
BNO
BPH
Сравнение BNO c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.30 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.72 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.74 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 4.47 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.30 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.19 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между BNO и BPH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и BPH
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.88% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BNO и BPH
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки BPH в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и BPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -26.32% | -60.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.48% | -22.08% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -3.05% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -7.52% | -33.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 8.61% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и BPH
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.48% | 8.56% | +11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.96% | 19.50% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 29.60% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 28.79% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.11% | 28.79% | +7.32% |