Сравнение BNO с BPH
BNO (United States Brent Oil Fund LP) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both Oil & Gas funds. BNO is passively managed, while BPH is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BNO charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности BNO и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
BPH
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNO и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | -3.58% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.58% |
Correlation
The correlation between BNO and BPH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. BPH — Ранг доходности на риск
BNO
BPH
Сравнение BNO c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 2.77 | -2.64 |
Просадки
Сравнение просадок BNO и BPH
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -2.35% | -84.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -1.59% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -1.01% | -39.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 24.64% | +16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 24.64% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 24.64% | +12.05% |
Сравнение комиссий BNO и BPH
BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и BPH
Ни BNO, ни BPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNO and BPH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
BNO and BPH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Concierge Technologies and Precidian. Their fees differ too: 0.90% for BNO and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для BNO и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор