PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNO с APA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNO с APA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Apache Corporation (APA).

BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BNO и APA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Apache Corporation (APA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNO и APA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP		77.72%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%
APA
Apache Corporation		70.66%11.54%-33.44%-21.24%76.44%90.76%-43.71%1.12%-36.39%-32.13%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у APA с доходностью 70.66%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции APA по среднегодовой доходности: 15.62% против 1.12% соответственно.

BNO

1 день
-3.23%
1 месяц
34.79%
С начала года
77.72%
6 месяцев
69.06%
1 год
62.25%
3 года*
23.72%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.62%

APA

1 день
-2.57%
1 месяц
30.48%
С начала года
70.66%
6 месяцев
68.44%
1 год
105.81%
3 года*
8.71%
5 лет*
20.35%
10 лет*
1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Brent Oil Fund LP

Apache Corporation

Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с XOMBNO с CNQ.TO
Часто сравнивают с APA:
APA с BPAPA с MPCAPA с 0003.HKAPA с CVEAPA с MTDRAPA с MDBAPA с FANG

Доходность на риск

BNO vs. APA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
APA
Ранг доходности на риск APA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNO c APA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNOAPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.93

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.39

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

3.15

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

9.88

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNO vs. APA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APA равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и APA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNOAPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.93

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.42

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.02

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.17

-0.04

Корреляция

Корреляция между BNO и APA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и APA

BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APA
Apache Corporation		2.42%4.09%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%

Просадки

Сравнение просадок BNO и APA

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что меньше максимальной просадки APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и APA.

Загрузка...

Показатели просадок

BNOAPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.06%

-96.73%

+9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.48%

-33.95%

+15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-70.47%

+36.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

-93.49%

+18.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-60.99%

+54.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.52%

-40.25%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

10.81%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и APA

United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с Apache Corporation (APA) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNOAPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.48%

11.45%

+9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.96%

31.61%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.84%

54.99%

-18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

48.52%

-14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.11%

58.23%

-22.12%