Сравнение BNO с CNQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO).
BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или CNQ.TO.
Основные характеристики
| BNO | CNQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.58% | 19.94% |
| Дох-ть за 1 год | 22.75% | 38.22% |
| Дох-ть за 3 года | 22.33% | 47.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.87% | 29.43% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.30% | 13.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 1.23 |
| Дневная вол-ть | 27.15% | 26.02% |
| Макс. просадка | -87.06% | -76.20% |
| Current Drawdown | -33.22% | -8.52% |
Корреляция
Корреляция между BNO и CNQ.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BNO и CNQ.TO
С начала года, BNO показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 19.94%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: -3.30% против 13.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и CNQ.TO
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.74% | 4.26% | 6.08% | 3.66% | 5.44% | 3.50% | 3.98% | 2.40% | 2.15% | 3.02% | 2.49% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок BNO и CNQ.TO
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки CNQ.TO в -76.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и CNQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и CNQ.TO
Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 5.43%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.