Сравнение BNO с CNQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO).
BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или CNQ.TO.
Основные характеристики
| BNO | CNQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.94% | 11.32% |
| Дох-ть за 1 год | -2.02% | 7.71% |
| Дох-ть за 3 года | 9.58% | 28.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.07% | 26.20% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.89% | 11.44% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 0.34 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | 0.63 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | -0.30 | 0.86 |
| Индекс Язвы | 7.87% | 10.19% |
| Дневная вол-ть | 26.28% | 25.79% |
| Макс. просадка | -87.06% | -79.68% |
| Текущая просадка | -38.30% | -15.09% |
Корреляция
Корреляция между BNO и CNQ.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BNO и CNQ.TO
С начала года, BNO показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: -0.89% против 11.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и CNQ.TO
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 4.46% | 4.26% | 6.08% | 3.66% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок BNO и CNQ.TO
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки CNQ.TO в -79.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и CNQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и CNQ.TO
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.