PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNO с ^DXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BNO с ^DXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и US Dollar Currency Index (^DXY).

BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BNO и ^DXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и US Dollar Currency Index (^DXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNO и ^DXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP		77.72%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%
^DXY
US Dollar Currency Index		1.27%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у ^DXY с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции ^DXY по среднегодовой доходности: 15.62% против 0.51% соответственно.

BNO

1 день
-3.23%
1 месяц
34.79%
С начала года
77.72%
6 месяцев
69.06%
1 год
62.25%
3 года*
23.72%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.62%

^DXY

1 день
-0.39%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.91%
1 год
-4.50%
3 года*
-0.96%
5 лет*
1.37%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Brent Oil Fund LP

US Dollar Currency Index

Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с XOMBNO с CNQ.TO
Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с ^XAU^DXY с GOLD^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с XLE

Доходность на риск

BNO vs. ^DXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNO c ^DXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNO^DXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

-0.62

+2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

-0.80

+3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.90

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.59

+3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

-1.01

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNO vs. ^DXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ^DXY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и ^DXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNO^DXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-0.62

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.19

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.08

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.08

+0.21

Корреляция

Корреляция между BNO и ^DXY составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок BNO и ^DXY

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки ^DXY в -45.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и ^DXY.

Загрузка...

Показатели просадок

BNO^DXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.06%

-45.13%

-41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.48%

-7.31%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-15.68%

-18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

-15.68%

-59.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-23.41%

+16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.52%

-28.18%

-12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

3.20%

+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и ^DXY

United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с US Dollar Currency Index (^DXY) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNO^DXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.48%

2.19%

+18.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.96%

3.98%

+23.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.84%

7.05%

+29.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

7.00%

+26.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.11%

6.53%

+29.58%