Сравнение BNKU с USL
BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 85.57% vs 57.86% for USL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BNKU charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.
BNKU
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам BNKU и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -1.60% | 46.04% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 63.07% | -14.58% |
Correlation
The correlation between BNKU and USL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.03 |
The correlation between BNKU and USL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BNKU и USL
Секторы
BNKU
USL
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKU
USL
Сырьевые материалы
BNKU
-
USL
-
Коммуникационные услуги
BNKU
-
USL
-
Потребительский циклический сектор
BNKU
-
USL
-
Потребительский защитный сектор
BNKU
-
USL
-
Энергетика
BNKU
-
USL
-
Здравоохранение
BNKU
-
USL
-
Промышленность
BNKU
-
USL
-
Недвижимость
BNKU
-
USL
-
Технологии
BNKU
-
USL
-
Коммунальные услуги
BNKU
-
USL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKU vs. USL — Ранг доходности на риск
BNKU
USL
Сравнение BNKU c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKU | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.47 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 7.02 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKU | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.04 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.01 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BNKU и USL
Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKU | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -89.06% | +31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.97% | -16.76% | -24.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.59% | -38.16% | +21.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -61.46% | +44.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 8.27% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и USL
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKU | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 10.53% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.02% | 23.33% | +21.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.70% | 28.54% | +28.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.86% | 30.08% | +42.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.86% | 32.35% | +40.51% |
Сравнение комиссий BNKU и USL
BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и USL
Ни BNKU, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKU and USL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKU has higher volatility (13.86%) compared to USL (10.53%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -58.03% vs USL's -89.06%.
On 1-year performance, BNKU leads with 85.57% vs 57.86% for USL. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 10.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 85.57% return vs 57.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for BNKU.
BNKU and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BNKU is categorized as Leveraged Equities, while USL is Oil & Gas. BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Bank of Montreal and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 0.88% for USL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKU и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор