Сравнение BNKU с COIN
BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past year, BNKU returned 107.99% vs -35.89% for COIN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -27.42%.
BNKU
- 1 день
- 10.09%
- 1 месяц
- 13.36%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 107.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -40.11%
- 1 год
- -35.89%
- 3 года*
- 40.88%
- 5 лет*
- -6.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKU и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 8.32% | 46.04% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -27.42% | -11.87% |
Correlation
The correlation between BNKU and COIN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKU vs. COIN — Ранг доходности на риск
BNKU
COIN
Сравнение BNKU c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKU | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.95 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.54 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | -0.90 | +7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKU | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.51 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.15 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок BNKU и COIN
Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKU | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -90.90% | +32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.97% | -66.39% | +25.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -60.90% | +52.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -49.84% | +33.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 39.86% | -24.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и COIN
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 16.53%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKU | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 19.12% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.00% | 50.97% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.51% | 70.03% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.26% | 85.85% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.26% | 85.36% | -12.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и COIN
Ни BNKU, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKU and COIN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.12%) compared to BNKU (16.53%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -58.03% vs COIN's -90.90%.
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKU и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор