Сравнение BNKU с COIN
BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past year, BNKU returned 103.74% vs -59.70% for COIN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность 34.54%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.03%.
BNKU
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- 11.65%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 34.54%
- 1 год
- 103.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -32.93%
- С начала года
- -29.03%
- 1 год
- -59.70%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKU и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 34.54% | 34.97% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.03% | -12.58% |
Correlation
The correlation between BNKU and COIN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKU vs. COIN — Ранг доходности на риск
BNKU
COIN
Сравнение BNKU c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKU | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.84 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.90 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | -1.33 | +8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKU и COIN
Максимальная просадка BNKU за все время составила -61.21%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKU | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.21% | -91.46% | +30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.97% | -66.39% | +25.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -61.77% | +57.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.06% | -52.75% | +35.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 44.90% | -29.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и COIN
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKU | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 16.57% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 52.94% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 67.72% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.33% | 85.96% | -13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.33% | 85.12% | -12.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и COIN
Ни BNKU, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKU and COIN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKU has higher volatility (17.67%) compared to COIN (16.57%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -61.21% vs COIN's -91.46%.
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKU и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор