PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с URTY

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both Leveraged Equities funds - BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while URTY tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 93.44% vs 98.62% for URTY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 41.36%.

BNKU

1 день
1.73%
1 месяц
15.65%
С начала года
6.34%
6 месяцев
16.03%
1 год
93.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URTY

1 день
0.83%
1 месяц
-1.15%
С начала года
41.36%
6 месяцев
32.94%
1 год
98.62%
3 года*
23.85%
5 лет*
-7.89%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и URTY

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		6.34%34.97%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		41.36%4.04%

Correlation

The correlation between BNKU and URTY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.70

The correlation between BNKU and URTY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKU и URTY

Секторы
BNKU
URTY

Финансовые услуги

100.0%
24.2%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

2.1%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

6.1%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

7.0%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
URTY
24.2%

Сырьевые материалы

BNKU

-

URTY
1.6%

Коммуникационные услуги

BNKU

-

URTY
0.8%

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

URTY
2.8%

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

URTY
0.8%

Энергетика

BNKU

-

URTY
2.1%

Здравоохранение

BNKU

-

URTY
5.8%

Промышленность

BNKU

-

URTY
6.1%

Недвижимость

BNKU

-

URTY
2.0%

Технологии

BNKU

-

URTY
7.0%

Коммунальные услуги

BNKU

-

URTY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG

Доходность на риск

BNKU vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.70

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.23

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.05

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

9.96

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTY равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUURTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.20

+0.24

Просадки

Сравнение просадок BNKU и URTY

Максимальная просадка BNKU за все время составила -61.21%, что меньше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKUURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.21%

-88.09%

+26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-32.56%

-8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-65.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-41.80%

+31.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-34.79%

+16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.53%

9.94%

+5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и URTY

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 15.58%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKUURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.58%

19.60%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.59%

41.87%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.37%

58.23%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.19%

67.60%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.19%

69.41%

+3.78%

Сравнение комиссий BNKU и URTY

И BNKU, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и URTY

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.67%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

BNKU and URTY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (19.60%) compared to BNKU (15.58%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -61.21% vs URTY's -88.09%.

On 1-year performance, URTY leads with 98.62% vs 93.44% for BNKU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 15.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URTY has performed better with a 98.62% return vs 93.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU and URTY have the same expense ratio: 0.95% per year.

URTY has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for BNKU.

BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while URTY tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and ProShares.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор