PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с UPRO

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds - BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 93.44% vs 65.49% for UPRO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKU charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 18.81%.

BNKU

1 день
1.73%
1 месяц
15.65%
С начала года
6.34%
6 месяцев
16.03%
1 год
93.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.43%
С начала года
18.81%
6 месяцев
18.28%
1 год
65.49%
3 года*
48.34%
5 лет*
21.14%
10 лет*
29.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и UPRO

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		6.34%34.97%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		18.81%17.73%

Correlation

The correlation between BNKU and UPRO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.70

The correlation between BNKU and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKU и UPRO

Секторы
BNKU
UPRO

Финансовые услуги

100.0%
28.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
UPRO
28.8%

Сырьевые материалы

BNKU

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

BNKU

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

UPRO
2.0%

Энергетика

BNKU

-

UPRO
1.4%

Здравоохранение

BNKU

-

UPRO
3.8%

Промышленность

BNKU

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

BNKU

-

UPRO
0.8%

Технологии

BNKU

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

BNKU

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

BNKU vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.82

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.28

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.46

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

10.26

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BNKU и UPRO

Максимальная просадка BNKU за все время составила -61.21%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKUUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.21%

-76.82%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-26.78%

-14.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-9.04%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-14.41%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.53%

6.40%

+9.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и UPRO

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKUUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.58%

11.19%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.59%

27.93%

+17.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.37%

36.13%

+21.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.19%

50.44%

+22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.19%

53.81%

+19.38%

Сравнение комиссий BNKU и UPRO

BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и UPRO

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.73%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

BNKU and UPRO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKU has higher volatility (15.58%) compared to UPRO (11.19%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -61.21% vs UPRO's -76.82%.

On 1-year performance, BNKU leads with 93.44% vs 65.49% for UPRO. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 11.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 93.44% return vs 65.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BNKU.

UPRO has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for BNKU.

BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Bank of Montreal and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор