PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с UBOT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 93.44% vs 28.53% for UBOT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKU charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью 1.33%.

BNKU

1 день
1.73%
1 месяц
15.65%
С начала года
6.34%
6 месяцев
16.03%
1 год
93.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UBOT

1 день
-3.94%
1 месяц
-18.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.78%
1 год
28.53%
3 года*
6.89%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и UBOT

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		6.34%34.97%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.33%0.09%

Correlation

The correlation between BNKU and UBOT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.53

The correlation between BNKU and UBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKU и UBOT

Секторы
BNKU
UBOT

Финансовые услуги

100.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

48.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
UBOT
0.9%

Сырьевые материалы

BNKU

-

UBOT
0.0%

Коммуникационные услуги

BNKU

-

UBOT
4.5%

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

UBOT
6.1%

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

UBOT
0.0%

Энергетика

BNKU

-

UBOT
0.5%

Здравоохранение

BNKU

-

UBOT
9.0%

Промышленность

BNKU

-

UBOT
48.6%

Недвижимость

BNKU

-

UBOT

-

Технологии

BNKU

-

UBOT
31.8%

Коммунальные услуги

BNKU

-

UBOT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

BNKU vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.58

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.13

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.80

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

2.50

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUUBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.58

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.08

+0.52

Просадки

Сравнение просадок BNKU и UBOT

Максимальная просадка BNKU за все время составила -61.21%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKUUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.21%

-86.24%

+25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-35.90%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-50.94%

+41.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-49.81%

+31.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.53%

11.42%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и UBOT

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеют волатильность 15.58% и 16.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKUUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.58%

16.20%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.59%

37.59%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.37%

49.07%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.19%

53.14%

+20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.19%

63.51%

+9.68%

Сравнение комиссий BNKU и UBOT

BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и UBOT

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.92%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

BNKU and UBOT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (16.20%) compared to BNKU (15.58%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -61.21% vs UBOT's -86.24%.

On 1-year performance, BNKU leads with 93.44% vs 28.53% for UBOT. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 15.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 93.44% return vs 28.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for BNKU.

BNKU is categorized as Leveraged Equities, while UBOT is Robotics. BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 1.29% for UBOT.

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор