Сравнение BNKU с TMF
BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 111.56% vs -4.90% for TMF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BNKU charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -5.18%.
BNKU
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- 29.28%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 111.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- -19.82%
- 5 лет*
- -31.10%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам BNKU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 14.86% | 34.97% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -5.18% | -4.80% |
Correlation
The correlation between BNKU and TMF is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение распределения секторов BNKU и TMF
Секторы
BNKU
TMF
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKU
TMF
Сырьевые материалы
BNKU
-
TMF
-
Коммуникационные услуги
BNKU
-
TMF
-
Потребительский циклический сектор
BNKU
-
TMF
-
Потребительский защитный сектор
BNKU
-
TMF
-
Энергетика
BNKU
-
TMF
-
Здравоохранение
BNKU
-
TMF
-
Промышленность
BNKU
-
TMF
-
Недвижимость
BNKU
-
TMF
-
Технологии
BNKU
-
TMF
-
Коммунальные услуги
BNKU
-
TMF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKU vs. TMF — Ранг доходности на риск
BNKU
TMF
Сравнение BNKU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.19 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | -0.41 | +7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKU и TMF
Максимальная просадка BNKU за все время составила -61.21%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.21% | -92.89% | +31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.97% | -26.51% | -14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -92.15% | +89.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -43.70% | +25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 11.96% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и TMF
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 8.43% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.72% | 19.46% | +26.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.72% | 28.49% | +29.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.10% | 46.72% | +26.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.10% | 43.92% | +29.18% |
Сравнение комиссий BNKU и TMF
BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и TMF
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.11% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BNKU and TMF have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKU has higher volatility (15.55%) compared to TMF (8.43%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -61.21% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, BNKU leads with 111.56% vs -4.90% for TMF. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 111.56% return vs -4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for BNKU.
BNKU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 1.01% for TMF.
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор