Сравнение BNKU с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
BNKU и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKU и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -19.59% | 46.04% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 33.46% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
BNKU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -19.59%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 71.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKU и SOXL
BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
BNKU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
BNKU
SOXL
Сравнение BNKU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.93 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.46 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.64 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 14.09 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.93 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.36 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BNKU и SOXL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и SOXL
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок BNKU и SOXL
Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -90.46% | +32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.95% | -49.26% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.84% | -27.28% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -35.34% | +19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.59% | 16.23% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и SOXL
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 18.56%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 38.35% | -19.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.10% | 79.93% | -33.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 119.50% | -45.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.64% | 105.40% | -29.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.64% | 97.72% | -22.08% |