PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с RETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с RETL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while RETL tracks the Russell 1000 Retail Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 93.44% vs 2.36% for RETL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for RETL.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и RETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у RETL с доходностью -9.84%.

BNKU

1 день
1.73%
1 месяц
15.65%
С начала года
6.34%
6 месяцев
16.03%
1 год
93.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RETL

1 день
3.62%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-14.30%
1 год
2.36%
3 года*
10.90%
5 лет*
-28.08%
10 лет*
-4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и RETL

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		6.34%34.97%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-9.84%-0.54%

Correlation

The correlation between BNKU and RETL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.59

The correlation between BNKU and RETL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKU и RETL

Секторы
BNKU
RETL

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

14.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.3%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
RETL

-

Сырьевые материалы

BNKU

-

RETL

-

Коммуникационные услуги

BNKU

-

RETL
0.3%

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

RETL
14.0%

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

RETL
3.9%

Энергетика

BNKU

-

RETL
0.3%

Здравоохранение

BNKU

-

RETL
0.3%

Промышленность

BNKU

-

RETL

-

Недвижимость

BNKU

-

RETL

-

Технологии

BNKU

-

RETL
0.3%

Коммунальные услуги

BNKU

-

RETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL
Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с PSIRETL с TECLRETL с TQQQRETL с FAS

Доходность на риск

BNKU vs. RETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c RETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKURETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.04

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
0.51

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.06

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

0.13

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. RETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа RETL равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и RETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKURETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.04

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.20

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BNKU и RETL

Максимальная просадка BNKU за все время составила -61.21%, что меньше максимальной просадки RETL в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и RETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKURETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.21%

-92.00%

+30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-38.08%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-62.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-84.52%

+74.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-37.59%

+19.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.53%

18.53%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и RETL

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 15.58%, в то время как у Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) волатильность равна 19.50%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKURETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.58%

19.50%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.59%

40.28%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.37%

60.15%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.19%

79.47%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.19%

79.78%

-6.59%

Сравнение комиссий BNKU и RETL

BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RETL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и RETL

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.57%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%

Часто задаваемые вопросы

BNKU and RETL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RETL has higher volatility (19.50%) compared to BNKU (15.58%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -61.21% vs RETL's -92.00%.

On 1-year performance, BNKU leads with 93.44% vs 2.36% for RETL. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 15.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 93.44% return vs 2.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for RETL.

RETL has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for BNKU.

BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 0.99% for RETL.

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и RETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор