PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с OILU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past year, BNKU returned 93.44% vs 98.78% for OILU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 80.24%.

BNKU

1 день
1.73%
1 месяц
15.65%
С начала года
6.34%
6 месяцев
16.03%
1 год
93.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILU

1 день
-4.51%
1 месяц
3.44%
С начала года
80.24%
6 месяцев
67.49%
1 год
98.78%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и OILU

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		6.34%34.97%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.24%-29.03%

Correlation

The correlation between BNKU and OILU is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.18

The correlation between BNKU and OILU shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNKU и OILU

Секторы
BNKU
OILU

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
OILU

-

Сырьевые материалы

BNKU

-

OILU

-

Коммуникационные услуги

BNKU

-

OILU

-

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

OILU

-

Энергетика

BNKU

-

OILU
100.0%

Здравоохранение

BNKU

-

OILU

-

Промышленность

BNKU

-

OILU

-

Недвижимость

BNKU

-

OILU

-

Технологии

BNKU

-

OILU

-

Коммунальные услуги

BNKU

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

BNKU vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.59

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.04

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.96

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

7.21

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILU равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.15

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BNKU и OILU

Максимальная просадка BNKU за все время составила -61.21%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKUOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.21%

-81.00%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-33.51%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-51.52%

+41.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-50.54%

+32.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.53%

13.75%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и OILU

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 15.58%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKUOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.58%

21.66%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.59%

50.34%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.37%

62.32%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.19%

81.09%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.19%

81.09%

-7.90%

Сравнение комиссий BNKU и OILU

И BNKU, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и OILU

Ни BNKU, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNKU and OILU have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (21.66%) compared to BNKU (15.58%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -61.21% vs OILU's -81.00%.

On 1-year performance, OILU leads with 98.78% vs 93.44% for BNKU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 15.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILU has performed better with a 98.78% return vs 93.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BNKU and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BNKU is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Bank of Montreal and BMO.

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор