PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 85.57% vs 58.99% for OILK. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BNKU charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

BNKU

1 день
-3.18%
1 месяц
6.20%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
10.64%
1 год
85.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и OILK

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		-1.60%46.04%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-14.19%

Correlation

The correlation between BNKU and OILK is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.01

The correlation between BNKU and OILK shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNKU и OILK

Секторы
BNKU
OILK

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
OILK

-

Сырьевые материалы

BNKU

-

OILK

-

Коммуникационные услуги

BNKU

-

OILK

-

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

OILK

-

Энергетика

BNKU

-

OILK

-

Здравоохранение

BNKU

-

OILK

-

Промышленность

BNKU

-

OILK

-

Недвижимость

BNKU

-

OILK

-

Технологии

BNKU

-

OILK

-

Коммунальные услуги

BNKU

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с COIN
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

BNKU vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.06

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.59

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.42

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

6.91

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.06

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.12

+0.34

Просадки

Сравнение просадок BNKU и OILK

Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKUOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-83.76%

+25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-17.35%

-23.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.59%

-3.66%

-12.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-32.61%

+16.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.48%

8.56%

+6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и OILK

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKUOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

10.44%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.02%

23.26%

+21.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.70%

28.75%

+27.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.86%

30.12%

+42.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.86%

35.97%

+36.89%

Сравнение комиссий BNKU и OILK

BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и OILK

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

BNKU and OILK have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKU has higher volatility (13.86%) compared to OILK (10.44%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -58.03% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, BNKU leads with 85.57% vs 58.99% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 85.57% return vs 58.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for BNKU.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for BNKU.

BNKU is categorized as Leveraged Equities, while OILK is Oil & Gas. BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Bank of Montreal and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор