PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с MULL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BNKU is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, BNKU returned 107.99% vs 5016.23% for MULL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BNKU charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.

BNKU

1 день
10.09%
1 месяц
13.36%
С начала года
8.32%
6 месяцев
19.85%
1 год
107.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
-15.62%
1 месяц
119.20%
С начала года
774.91%
6 месяцев
1,229.17%
1 год
5,016.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и MULL

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		8.32%46.04%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		774.91%373.13%

Correlation

The correlation between BNKU and MULL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.31

The correlation between BNKU and MULL shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNKU и MULL

Секторы
BNKU
MULL

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
MULL

-

Сырьевые материалы

BNKU

-

MULL

-

Коммуникационные услуги

BNKU

-

MULL

-

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

MULL

-

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

MULL

-

Энергетика

BNKU

-

MULL

-

Здравоохранение

BNKU

-

MULL

-

Промышленность

BNKU

-

MULL

-

Недвижимость

BNKU

-

MULL

-

Технологии

BNKU

-

MULL
66.7%

Коммунальные услуги

BNKU

-

MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с COIN
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с DZZ

Доходность на риск

BNKU vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
38.21

-36.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
6.62

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.83

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

96.00

-93.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

321.55

-314.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 38.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

38.21

-36.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

6.53

-5.94

Просадки

Сравнение просадок BNKU и MULL

Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKUMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-72.29%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-53.09%

+12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-15.62%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-20.61%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.49%

15.82%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и MULL

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 16.53%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 57.59%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKUMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

57.59%

-41.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.00%

107.25%

-61.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.51%

133.41%

-75.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.26%

136.72%

-63.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.26%

136.72%

-63.46%

Сравнение комиссий BNKU и MULL

BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и MULL

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BNKU and MULL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (57.59%) compared to BNKU (16.53%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -58.03% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 5016.23% vs 107.99% for BNKU. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 16.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 5016.23% return vs 107.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for BNKU.

They also come from different issuers: Bank of Montreal and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (38.21 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор