Сравнение BNKU с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
BNKU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BNKU и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -19.59% | 46.04% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 373.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
BNKU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -19.59%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 71.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKU и MULL
BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
BNKU vs. MULL — Ранг доходности на риск
BNKU
MULL
Сравнение BNKU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 6.53 | -5.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 3.77 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 16.69 | -15.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 46.83 | -42.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 6.53 | -5.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.91 | -1.71 |
Корреляция
Корреляция между BNKU и MULL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и MULL
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок BNKU и MULL
Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -72.29% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.95% | -53.09% | +11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.84% | -39.05% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -21.99% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.59% | 18.92% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и MULL
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 18.56%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 47.87% | -29.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.10% | 99.70% | -53.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 130.90% | -57.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.64% | 130.06% | -54.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.64% | 130.06% | -54.42% |